Trader Workstation platformundaki ScaleTrader'daki siparişler

ScaleTrader, fiyatları düştükçe hisse satın alma veya daralan bir pazarda varlıkları en düşük fiyattan satın alma veya tam tersi - geniş bir pazarda satma veya uzun pozisyonu artırma ilkesine dayanmaktadır. İptal edilene kadar yerleşik kar alma özelliğine sahip ikili işlemler ve çok bacaklı kombinasyonlar için destek gibi ek özellikler getirmiştir. ScaleTrader herhangi bir IB ürünü için kullanılabilir (yatırım fonları hariç) ve üç özelleştirilebilir şablona sahiptir:
1. Basit - Az taleple dar bir piyasada varlıkları en düşük fiyattan satın almanıza, geniş bir pazara satmanıza veya uzun pozisyonunuzu artırmanıza yardımcı olacak ayrı bir temel üzerinde basit bir işlem oluşturun.
2. Çift – İlgili iki hisse senedi için (esasen bir hisse senedi-hisse kombinasyonu) bir strateji oluşturun; burada bir hisse senedini alıp diğerini aralarındaki fiyat farkını kullanarak satabilirsiniz.
3. Kombinasyon – Hisse senetleri, opsiyonlar veya vadeli işlem kombinasyonları ticareti için standart veya ünlü çok ayaklı bir strateji oluşturun.
Bu web seminerinde ScaleTrader'da basit işlemlere ve ardından ikili işlemlere bakacağız. Bugün satışlardan bahsedecek olsak da söylenenlerin hepsi tersten ve farklı ürünler için de geçerli.

ScaleTrader hakkında genel bilgi

İlk örnek olarak, bizce yakında fiyatı mümkün olduğu kadar düşecek olan hisse satın alma emri oluşturacağız. ScaleTrader, hisse senedi fiyatı dibe yaklaştığında satın alacak, toparlandığında satacak ve bir sonraki gerileme sırasında tekrar satın alacak. Buna "trade up" denir.
Size kolaylık sağlamak için TWS'de her aracı açmanın birkaç yolu olduğunu zaten biliyorsunuz. Bugün, müşterilerin gelecekte çalışmaya başlayacağı birincil yer olacağını umduğumuz Mosaic çalışma alanından başlayacağız. Mosaic'i, IBIS bilgi sistemi ve piyasa verilerine kullanıcı abonelikleri tarafından desteklenen, araştırma, analiz ve sipariş oluşturma için evrensel bir IB arayüzü olarak tanıtıyoruz. ScaleTrader, Yeni Pencere açılır menüsü aracılığıyla açılabilir. Gördüğünüz gibi menünün en altına inip Daha gelişmiş araçlar seçeneğini seçerseniz ScaleTrader listenin başında yer alacaktır. Ancak bunun yerine, fiyat aralığının en altına yakın fiyatlarla işlem gören hisse senetlerini aramanıza olanak tanıyan Mosaic'in Piyasa Tarayıcısı ile başlayacağız.
Mosaic'te ihtiyacımız olan 52 haftalık yüksek/düşük tarayıcı yok, bu yüzden hemen bir tane oluşturacağım. Mosaic'teki İzleme Listesi Plus penceresinde Yeni Sekme düğmesini tıklayın ve Market Scanner'ı seçin. Kendi tarayıcınızı oluşturun ve 52 haftalık alanları seçin. Maks. ve 52 hafta dk. "Alanlar ve Filtreler" bölümündeki "Alan Ekle" listesinden . Bu alana "52 hafta min." yazacağım. 52 haftanın en düşük seviyesi mevcut son fiyatına en yakın olan hisse senedini seçmeyi kolaylaştırmak için En Son alanının yanında. İstenilen sembol bulunduğunda, üzerine sağ tıklayıp "Ticaret" seçeneğine tıklayabilir, sipariş biletini seçebilir ve ardından Ölçek sekmesinde ScaleTrader'ı açabiliriz.

Basit ölçek sırası

ScaleTrader her zaman bugün başlayacağımız "Basit" sekmede açılır. Algoritmanın iki sekmesi daha vardır: “Çift” ve “Kombinasyon”. Temel bilgileri öğrenmek için önce basit bir ölçek düzeni oluşturacağız, ardından Eşleştirme sekmesine gidip bir eşleme algoritması oluşturacağız.
Varsayılan olarak “Satın Al” eylemi seçili olduğundan bu şekilde bırakacağız.
Şimdi maksimum pozisyon değerini, yani kriz sırasında satın almak istediğimiz hisse sayısını gireceğiz. (10.000 girin). Bu alandaki şeklin söz konusu algoritmadaki konumu ifade ettiğini unutmayın.
10.000 paylaşımın tamamı için tek seferde sipariş oluşturmak istemediğimiz için gönderilecek bileşenlerin boyutunu netleştirmemiz gerekiyor. Başlangıç büyüklüğü, başlangıç fiyatından satın almak istediğiniz hisse sayısıdır; ve sonraki boyut, algoritmanın sonraki her azalan fiyatta (girilen fiyat artışına bağlı olarak) satın alacağı hisse sayısıdır. Hem başlangıç hem de sonraki boyutlar için bileşen boyutunu 400 paylaşıma ayarlayacağız. Algoritmanın piyasada keşfedilmesini önlemek için boyut rastgeleleştirme özelliğini de kullanacağız. Bileşen boyutu 400 olduğunda, rastgeleleştirilmiş bileşen gönderim boyutu 200, 300, 400, 500 veya 600 (Kademeli/eksi %55 ve en yakın yüzlüğe yuvarlanmış) olabilir.
Başlangıç fiyatını ve artışını girin. Teklifi başlangıç fiyatı, 2 kuruş artışını belirleyeceğiz. Bu, sonraki her bileşenin satın alma fiyatının 2 sent daha düşük olacağı anlamına geliyor.
Şimdi hesaplanan maksimum ve minimum fiyatlara bir göz atın. Başlangıç ve sonraki fiyatlarımız aynı olduğuna göre başlangıç ve en yüksek fiyatlarımız da aynıdır. Başlangıç boyutu daha büyük olsaydı, en yüksek fiyat, bileşenlerin sonraki boyutu ile bileşenlerin başlangıç boyutu arasındaki farkın fiyat artışındaki farkla çarpımı kadar olan ilk fiyattan daha yüksek olurdu. Örneğin, başlangıç bileşeni boyutu olarak 400'ün iki katı olan 800'ü ayarlarsak başlangıç fiyatı, başlangıç fiyatından 2 x 0,02 veya 4 sent daha fazla olacaktır. Bu yalnızca ScaleTrader'ı bir pozisyonu satmak için kullanırken önemlidir. Daha fazla ayrıntıyı TWS Kullanım Kılavuzunda bulabilirsiniz.
Minimum fiyat, fiyatın alt aralığın dışına çıkması durumunda son satın alma emrinin gerçekleştirileceği fiyattır. Minimum fiyat değiştiğinde, fiyat artışının bunu telafi edecek şekilde otomatik olarak değiştiğini fark edeceksiniz. Fiyatları manuel olarak girerek veya grafikteki çizgileri sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
Şimdi emir tipini seçelim, limitli veya göreceli olabilir. Dengeleme olmadan göreceli bir emir kullanırsak, kazanç daha yüksek bir fiyat gerektirse bile emirler her zaman teklife bağlı olacaktır. Ve 0,01'lik bir fark eklersek, teklif ettiğimiz fiyat, ölçekteki bir sonraki teklif fiyatına eşit veya ondan daha düşük olması koşuluyla, en iyi teklif fiyatından bir kuruş daha yüksek olacaktır. Bir kuruş dengelemesi kullanmak bize daha iyi bir uygulama şansı verir, ancak bu, ölçek fiyatından daha düşük bir maliyetle gerçekleşebilir.

Kar değişimi

Bu noktada geçerli bir ölçek emri gönderebiliriz ve ScaleTrader maksimum konumumuza ulaşmaya çalışır ve sonra durur. Yatırımcılar genellikle bu stratejiyi uzun bir pozisyonu "büyütmek" için kullanırlar.
Ama bu bizim hedefimiz değil. Periyodik yükselişler sırasında satış yapabilir veya kâr emirleri oluşturarak ve kâr mahsupları belirleyerek istenen kâr büyüklüğüne ulaşıldığında pozisyonumuzu tasfiye edebiliriz.
Kâr önyargısı, ters ticaretten elde etmek istediğimiz kâr miktarıdır. Yani ofset olarak 20 sent belirlersek ilk satış emri, ilk bileşenin ilk alış fiyatından 20 sent daha yüksek bir fiyatla gönderilecektir. Bir de önemli bir detay var. Bir satın alma emri, göreceli emir-alış ölçeğindeki fiyattan daha yüksek bir fiyatla gerçekleştirilirse, ilgili satış emrinin fiyatı yine de statik bir fiyat artışı kullanılarak belirlenecektir; Satış fiyatı fiili kullanım fiyatına göre ayarlanmaz. Hisse senedi fiyatının her yükselişinde ekstra kâr elde ediyoruz.
Hisselerin artması durumunda pozisyon, satın almanın başında belirlediğimiz fiyat artışıyla sonraki bileşen boyutlarında satılacaktır. Son satış 20 kuruş kâr kaymasıyla en yüksek fiyattan gerçekleşecek.

Boyutu geri yükle

Yalnızca kar dengelemesi olan bir emir gönderirsek, algoritma her fiyattan yalnızca bir kez alıp satacak ve sonra duracaktır.
Ancak “Kar elde ettikten sonra sipariş boyutunu geri yükle” fonksiyonu da vardır. Bu, algoritmanın kâr amacıyla sattığımız hisseleri başlangıçta satın aldığımız fiyattan yeniden satın almaya çalışacağı anlamına gelir. Bu, tıpkı bir piyasa yapıcının yapacağı gibi, değişken bir piyasada tekrar tekrar alım satım yapmamıza olanak tanır. Fiyat artışını ve kâr aktarımı seviyelerini yeterince düşük ayarlarsak bu strateji en etkili olacaktır. O halde kâr eğilimini 20 sentten 4 sente değiştirelim.
Bu durumda hisse senedi fiyatı (max fiyat + fiyat offset) ve minimum fiyat kombinasyonu ile tanımlanan aralıkta kaldığı sürece algoritma aktif olacaktır.

Eşleştirilmiş işlemler oluşturma

Şimdi eşleştirilmiş işlemler oluşturmaya bakalım. ScaleTrader'da çift alım satımı, garantisiz hisse senedi/hisse kombinasyonunun fiyat farkının iki ayaklı alım satımını içerir. Bir çift seçildikten sonra fiyat farkına, basit bir işlemde gerçek hisse senedi fiyatına davrandığımız gibi davranırız.
Bugün geçmişte yakın fiyat ilişkileri olan iki hisse senedini kullanarak yapılan eşleştirme ticaretine bakacağız. Bu durumda Wal-Mart ve Target olacak, ancak fiyatlar sapmış olacak. Daha pahalı olan hisseleri fiyatları düştüğünde alıp, ucuz olanlarını fiyatı yükseldiğinde satacağız ama bunu iki ayaklı bir kombinasyon şeklinde alıp satın alacağız. Her ne kadar bu anlaşma bir satın alma işlemi gerektirse de, yukarıda bahsedildiği gibi ters yönde ve farklı ürünlerde de geçerlidir.
Öncelikle "Eşleştirme" sekmesini açmamız ve ardından "Çiftlemeyi Düzenle"yi seçmemiz gerekiyor. Artık iki ayak için işaretler girebiliriz. Birbirine göre aşırı değerli olduğunu düşündüğümüz daha pahalı hisselerin alınması ve daha ucuz hisselerin satılması için parametreler belirleyeceğiz.
Net tutar bacaklar arasındaki farktır (bacak ölçüsü x fiyat farkı), fiyat farkı ise dayanak varlığın fiyatlarındaki farkı gösterir. Bir çift oluşturmak için Fiyat Farkı'nı ve ardından Oluştur'u seçeceğiz.
Öncelikle IB'nin bu kombinasyonu garanti edemeyeceğini belirtmeliyiz. Bu, bir çiftin yalnızca bir ayağının idam edilmesinin olası olmadığı anlamına gelir. Böyle bir durumda, ikinci ayaktaki emir daha az avantajlı bir fiyattan yerine getirilebilir ancak korunmasız bir pozisyonla kalmayacaksınız.
Şimdi ScaleTrader grafiğine bakalım. Grafiğin kombinasyonumuzun iki göstergesini gösterdiğini düşünebilirsiniz, ancak aslında aralarındaki fiyat farkını gösterir, biz de bu şekilde işlem yapacağız. Grafikleri 3 aylık, 6 aylık ve bir yıllık görüntülemek için zaman aralığını değiştirebilirsiniz.

Eşleştirilmiş siparişler oluşturma

Bu emirlerin ana parametreleri ilk örnekte seçtiğimiz parametrelere benzer. Bir satın alma siparişi oluşturacağız. Bir çift oluştururken bileşen boyutu alanının maksimum konum alanından önce konumlandırıldığını unutmayın.

Bileşen boyutu her biri 400'dür.

Aynı değerleri kullanırken kombinasyon oranının 1:1 olacağını ve belirli hisselerin sayısının arttırılmasının bunu değiştireceğini lütfen unutmayın. Bu katsayının maksimum konum alanlarındaki ile aynı olması gerekir.

Her biri maksimum konum 50000'dir. Algoritmanın piyasada tespit edilmesini önlemek için boyut rastgeleleştirme özelliğini kullanın. 400 bileşen boyutunda gönderilen bileşen boyutu 200, 300, 400, 500 veya 600 olabilir ve minimum komisyon ödemekten kurtuluruz.

Bu yalnızca bu algoritma için maksimum değerdir; genel konumunuz farklı olabilir.

Algoritmanın piyasada keşfedilmesini önlemek için boyut rastgeleleştirme özelliğini kullanın. 400 bileşen boyutunda gönderilen bileşen boyutu 200, 300, 400, 500 veya 600 olabilir ve minimum komisyon ödemekten kurtuluruz.

Başlangıç fiyatını girin. Örneğin kombinasyon fiyat farkı 4,75 ise; Başlangıç teklif fiyatı 4,70 olsun. Fiyat farkına, tek bir varlığın fiyatına davrandığınız gibi davranın. Fiyat artışı - bunu 0,05 olarak ayarlayın.

Fiyat, manuel girişle veya grafikteki "başlangıç fiyat çizgisi" hareket ettirilerek belirlenebilir.

Maksimum ve minimum fiyatların sizin için hesaplandığını lütfen unutmayın. Grafikteki çizgiyi hareket ettirerek minimum fiyatı değiştirin ve fiyat artışının yeniden hesaplandığını görün.

Emir Türleri – Bu tür emir kombinasyonları, her iki bacağın da gerçekleşme şansını artırmak için tasarlanmıştır (çünkü bu garanti edilmeyen bir emirdir).

LMT + MKT – her iki emir de limit emri olarak verilir. Bunlardan sadece birinin gerçekleşmesi durumunda ikincisi piyasa emri haline gelir.

REL + MKT – her iki emir de göreceli olarak verilir (bir alış teklifine veya bir satış talebine bağlı). Bunlardan sadece biri tamamlanırsa ikincisi tekrar piyasa olarak gönderilir.

Kar emri

Sadece bu parametrelerle sipariş göndermek mümkün olsa da biz farklı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Piyasadaki herhangi bir dalgalanmadan yararlanmamıza daha fazla yardımcı olabilmesi için algoritmaya alım ve satım talimatı veren parametreleri ayarlamaya devam edeceğiz.
Öncelikle algoritmaya karşıt bir emir göndermesi talimatını verecek bir kar emri oluşturacağız. Bu durumda mevcut emir gerçekleştikten sonra bu bir satış emri olacaktır. Temel emirde belirttiğimiz gibi, kâr emrinin fiyatı, o emrin gerçekleşme fiyatına değil, mevcut emrin bileşenlerinin fiyatına ve kâr mahsupuna dayanmaktadır.
Bu fonksiyonu etkinleştirelim ve kar ofsetini 2,00 olarak ayarlayalım. Şimdi çalışmalarının bir örneğine bakalım. Basitlik adına, boyut rastgeleleştirme ayarını göz ardı edeceğiz. 400 hisse satın almak için ilk siparişin 5$ başlangıç fiyatıyla verildiğini varsayalım. Gerçekleştirildikten sonra, bileşen fiyatını ve belirtilen kar mahsupunu içeren 7,00 $ fiyatla 400 hisse için bir SAT emri gönderilecektir. Aynı zamanda fiyat artışını 0,05 olarak belirlediğimiz için 400 adet hisse almak için gönderilen bir sonraki emrin fiyatı 4,95$ olacaktır. Bir sonraki bileşen yürütüldüğünde, 400 hisse için 6,95 $ tutarında başka bir satış emri gönderilir (yine 4,95 fiyat ve 2 $ kar mahsupunun toplamı) ve sonraki satın alma bileşeni yeni düşük fiyat seviyesinden gönderilir. Bu prensibe göre çalışma, tüm bileşenler tamamlanana veya sipariş iptal edilene kadar devam edecektir.

Boyutu geri yükle

Belirtildiği gibi, yalnızca kar dengelemesi olan bir emir gönderirsek, algoritma her fiyattan yalnızca bir kez alıp satacak ve sonra duracaktır.
Kar elde ettikten sonra algoritmaya sipariş boyutunu geri yüklemesi talimatını tekrar verelim. Bu, kar elde etmek için sattığımız hisseleri başlangıçta satın aldığımız fiyattan geri almaya çalışacağı anlamına gelir; bu da tıpkı bir piyasa yapıcının yapacağı gibi değişken bir piyasada tekrar tekrar alım satım yapmamıza olanak tanır. Fiyat artışını ve kâr aktarımı seviyelerini yeterince düşük ayarlarsak bu strateji en etkili olacaktır. Öyleyse kâr eğilimini iki dolardan 20 sente değiştirelim.
Bu durumda hisse senedi fiyatı (max fiyat + fiyat offset) ve minimum fiyat kombinasyonu ile tanımlanan aralıkta kaldığı sürece algoritma aktif olacaktır.
Kar alıcı ve boyut kurtarma parametreleri ayarlandığında algoritma bu şekilde çalışabilir (bu örnek için yine boyut rastgeleleştirme fonksiyonunu göz ardı ediyoruz). 400 hisse satın almak için ilk sipariş 5 dolar başlangıç fiyatıyla veriliyor. Gerçekleştirildikten sonra, hisselerin, bileşen fiyatını ve belirtilen kar mahsupunu içeren 5,20 $'lık bir fiyattan SATILMASI için bir emir gönderilecektir. Aynı zamanda fiyat artışını 0,05 olarak belirlediğimiz için 400 adet hisse almak için gönderilen bir sonraki emrin fiyatı 4,95$ olacaktır. Bu size tanıdık gelebilir çünkü şu ana kadar her şey yakın zamanda tartıştığımız kâr aktarımı örneğiyle aynıydı . Ancak kâr emri artık 5,20'den doldurulduğuna göre, 4,95'teki ikinci bileşen iptal edilerek orijinal fiyata geri dönüldü, bu da 400 hissenin 5,00 dolardan satın alınması için yeni bir emrin gönderildiği anlamına geliyor. Veya 5,20$'lık kar emri başarısız olabilir ama 4,95$'lık satın alma emri başarısız olabilir. Bu durumda 5,15$'lık bir satış emri oluşturulur ve doldurulması halinde miktar 4,95$'a geri döner.
Bu özellik, fiyat farkı belirlenen fiyat aralığında dalgalandığı sürece algoritmanın çalışmaya devam etmesine olanak tanır.
Gerekli tüm parametreleri ayarladıktan sonra terazi siparişi gönderebiliriz.

Son kullanma süresinin ve diğer ayarların doğru olduğundan emin olun.

Siparişinizi önizlemek ve göndermek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.

ScaleTrader sekmesini kullanarak siparişinizin ilerleme durumunu izleyin.

Ayarları kolayca değiştirin; siz "Yerleştir"e tıklayana kadar etkili olmazlar.

Düğmeleri kullanarak manuel olarak başlatın ve durdurun.
Algoritma durursa ve yeniden başlatma gerektirirse, "ScaleTrader'ı Yeniden Başlat" kutusunu işaretleyin ve ardından başlangıç konumlarının olduğu alanlara, algoritma durdurulduğunda aşılanları girin. Fiyat farkı, algoritma durdurulduğunda olduğundan çok daha yüksek veya daha düşükse, ScaleTrader çok fazla alım veya satım yapabilir ve bunun sonucunda piyasayı etkileyebilir. Bu durum, lansmandan sonra başlangıç fiyatı değiştirilerek ve ardından otomatik fiyat ayarlama özelliği kullanılarak kademeli olarak önceki fiyata dönülerek düzeltilebilir.

Sonuç

Bugün basit bir ölçek düzeni ve daha karmaşık bir çift düzeni örneğini kullanarak ScaleTrader algoritmasına baktık. ScaleTrader'ın yatırım fonları dışındaki tüm ürünleri desteklediğini unutmayın. Her iki emir için de, müşterinin belirlediği miktarda kar almak için karşıt bir emir gönderen kar alıcı fonksiyonunu kullandık. Ayrıca, fiyat (veya çiftler için fiyat farkı) fiyat artışı ve kâr değişimi tarafından belirlenen aralıkta kalırken, kârlı bir şekilde alım satım yapmaya devam etmemize olanak tanıyan bir boyut kurtarma özelliğini de ekledik.
Çiftler için SCALE TRADER, UZUN VE KISA POZİSYONLARA SAHİP bir PORTFÖYÜ yönetmek için en iyi araçtır.
Fiyatın bu seviyeye veya altına düşmesi durumunda belirlenmiş bir maksimum pozisyonu korumanın sakıncası yoksa, ölçekli işlemler çok karlı bir strateji olabilir. Prensip olarak, opsiyon kullanıldığında alacağınız pozisyondan memnunsanız uygun bir strateji olan opsiyon satışına benzer. Ve her zaman olduğu gibi ScaleTrader'ın özelliklerini ve işlevselliğini önce PaperTrader'da veya TWS demosunda denemek en iyisidir.