Trader Workstation platformundaki paylaşımlar için birikim/dağıtım algoritması

Biriktirme/dağıtım algoritması başlangıçta büyük hisse senedi emirlerini ileterek bunların daha sonra piyasada tespit edilmesini zorlaştırmanın bir yolu olarak tanıtıldı.

Bu gelişmiş arayüz, yatırımcının birden fazla algoritma talimatını tek başına etkili ve eş zamanlı olarak yönetmesine olanak tanır.

Bizimle işlem gören tüm varlıklar için kullanılabilir.

Özel sipariş boyutları ve aralığı, diğer özelliklerle birlikte, büyük siparişlerin tespit edilmemesine yardımcı olur. Keşfedilseler bile böyle bir durumdan yararlanmak zor olacaktır.

Mevcut şablonlar, birikim/dağıtım algoritmasının çok sayıda siparişini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.
Algoritmanın tanımı

Mosaic arayüzündeki Yeni Pencere açılır menüsünden algoritma penceresini açın. Pencerenin alt kısmında Diğer Gelişmiş Araçlar'ı ve ardından Biriktirme/Dağıtım'ı seçin.
Algoritma alanı, algoritmanız için temel parametreleri ayarladığınız yerdir. Pembe ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.
1. SATIN AL veya SAT eylemini belirtin.

2. Toplam sipariş miktarını girin (örneğin 1.000.000).

3. Her bileşenin bileşenini (adımını) belirleyin, örneğin 500.
4. Bileşen aktarımının süresini saniye, dakika veya saat olarak belirtin.
5. Sipariş türünü seçin. Fiyatı belirlemeye yönelik alanlar, seçtiğiniz emir türüne bağlıdır. Hisse senedi siparişleri için aşağıdakiler arasından seçim yapın: Sona Erme Süresini seçin: İptal Edilene Kadar En İyi (GTC) veya Gün (GÜN).

Limit - Emrin gerçekleşmesi için ulaşılması veya aşılması gereken tutar dengelemesi (isteğe bağlı) ile bir limit fiyatı belirleyin.

Piyasa - mevcut piyasa fiyatından bir emri gerçekleştirme girişimi.

Göreceli - Mevcut en iyi teklif ve tekliften çok daha agresif bir teklif veya teklif vererek piyasaya likidite eklemek için bu emir türünü kullanın. Ofset miktarını ayarlayın (isteğe bağlı) ve limiti hassaslaştırın. Piyasa hareket ettikçe algoritma belirlenen kriterlere göre otomatik olarak ayarlanacaktır.

Perakende Fiyat İyileştirmesi (RPI) - Fiyat farkının sıfırdan büyük olması ZORUNLU olması dışında göreceli siparişe benzer.
6. Son kullanma tarihini seçin: iptal edilene kadar (GTC) veya güne (GÜN) kadar en iyisi.
7. Fiyatı şu seviyede ayarlayın: (BAĞIL/RPI emirleri için) SATIN AL emirleri durumunda, herhangi bir tutarda Çok Seviyeli bir teklif kullanın (göreceli emirlerin sıfır dengelemesi olabilir). SATIŞ emirleri için, satıştan bir miktar eksi kullanın. Bu sütun yalnızca REL siparişleri için görüntülenir ve aşağıdaki alanla çalışır:
8. Yukarıda (BAĞIL/RPI emirleri için) önceki alanda belirlenen fiyat hesaplamasına paralel çalışan bir fiyat limiti bulunmaktadır.
9. LMT emirleri için "Limit fiyatı şu şekilde ayarla: ..." alanı
MKT emirlerinde bu alan görüntülenmez.
Aşağıdaki hesaplamalar arasından seçim yapın: (eksi farkı için negatif bir değer girin) Mümkünse daha fazla fiyat koşulu eklemek ve "ancak bundan daha yüksek değil/daha düşük değil" fiyat limitini hesaplamak için "ve"yi tıklayın. Birden fazla fiyat limiti koşulu eklediğinizde, sipariş fiyatının A, B ve C koşullarının yüksek/düşük değerinden daha yüksek (daha düşük) olmamasını sağlamak için yeni bir "daha yüksek/daha az" alanı görünür.

Hayır - yalnızca REL siparişleri için. Fiyat sınırı yoktur.

Maliyet - mutlak bir limit fiyatı girmek için bir sütun açar.

Teklif - Çok düzeyli teklif/eksi olası dengeleme miktarı.

Ask - fsk Çok seviyeli/eksi olası ofset miktarı.

Son - son işlemin fiyatı Çok seviyeli/eksi olası yer değiştirme miktarı.

VWAP - VWAP değeri Çok seviyeli/eksi olası ofset miktarı.

Sürgülü VWAP - son [belirtilen süre] için hareketli VWAP'nin değeri (mevcut sözleşme için) Çok seviyeli/eksi olası dengeleme miktarı.

Sürgülü ortalama - son [belirtilen süre] için hareketli ortalamanın değeri (mevcut sözleşme için) Çok seviyeli/eksi olası değişim miktarı.

Üstel sürgülü ortalama - son [belirtilen zaman dilimi] için üstel hareketli ortalamanın değeri (mevcut sözleşme için) Çok seviyeli/eksi olası değişim miktarı.

Benim son. ticaret - algoritmadaki son ticaretin fiyatı, "Özet" bölümünde son ticaret fiyatı olarak gösterilir. Bu durumda ilk işlem için fiyat olmayacağından bu değerin bir limit fiyat belirlemek için kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

Satın alınan/satılan birim sayısına göre - fiyat limitini şu şekilde hesaplar: kullanıcı tarafından belirlenen taban fiyat eksi, algoritma ile işlem gören ve "Özet" bölümünde görüntülenen toplam boyuta göre hisse sayısına göre girilen dengeleme değeri "Satın alınan birimler" sütununda. Örneğin, değerler: 100 hisse için 5,50 - 0,02 $ ise, ilk 100 hissenin (işlem büyüklüğü = 0) sırası için fiyat limiti 5,50 $ olacaktır. 100 adet hisseyi oluşturan parçalar halinde ticaretin devam ettiğini ve yürütüldüğünü varsayalım. Bu durumda fiyat limiti şu şekilde değişecektir: işlem büyüklüğü = 100 limit = 5,48$; işlem büyüklüğü = 200 limit = 5,46$; işlem büyüklüğü = 300 limit = 5,44$.

Pozisyona Göre - Fiyat limitini, İşlem Büyüklüğüne Göre ile aynı şekilde hesaplar; ancak hesaplama, Hesap penceresinde ve Pozisyon sütununda belirtilen pozisyona göre yapılır ve işlem boyutu yalnızca birikim/pozisyon durumunda ne olduğuna bağlıdır. dağıtım algoritması.
10. "Ama daha yüksek/daha düşük değil" fiyat limitini hesaplamak amacıyla mümkünse daha fazla fiyat koşulu eklemek için "ve"yi tıklayın. Birden fazla fiyat limiti koşulu eklediğinizde , sipariş fiyatının A, B ve C koşullarının yüksek/düşük değerinden daha yüksek (daha düşük) olmamasını sağlamak için yeni bir "daha yüksek/daha az" alanı görünür.
11. Başlangıç zamanı - varsayılan olarak başlangıç zamanı geçerli saate veya bir sonraki açılış saatine (piyasalar şu anda kapalıysa) ayarlanır. Yeni bir başlangıç zamanı girmek için alana tıklayın ancak "Başlat" düğmesine tıklayana kadar algoritmanın çalışmayacağını unutmayın.
12. Bitiş zamanı - Varsayılan olarak bitiş zamanı, algoritmanın işlem saatleri dışında başlatılması durumunda, geçerli günün veya bir sonraki işlem seansının kapanış saatine ayarlanır. Yeni bir bitiş zamanı girmek için alanı tıklayın.
13. Saat dilimi - gerekiyorsa farklı bir başlangıç saati ayarlayın.
14. Bir sonrakini iletmeden önce mevcut emrin yürütülmesini bekleyin - eğer bu onay kutusu işaretlenirse, bir sonraki bileşen mevcut miktar tetiklenene kadar tutulacaktır. Algoritma mevcut emrin yürütülmesini beklerken bir sonraki emrin raporlanmasına kadar geçen süre durur. Gerçekleştirildikten sonra, eğer kendisi için belirlenen zaman aralığı dolmuşsa bir sonraki emir gönderilecektir.
15. Zaman çizelgesine uyun - eğer onay kutusu işaretlenirse ve algoritma gecikirse, bir sonraki emir, zaman aralığına bakılmaksızın mevcut emrin yerine getirildiği andan itibaren hemen verilecektir. Bu prosedür, algoritma zaman çizelgesine dönene kadar tekrarlanacaktır. Kaçırılan siparişler algoritmanın "Özet" bölümünde yer alır.
Bir emir yürütüldükten sonra, bir sonraki emir iletilmeden önce her zaman 2 saniyelik kısa bir gecikme olur.
16. Zaman aralığını +/- %20 oranında rastgele hale getirin - işaretlenirse, piyasada emrin daha az fark edilmesini sağlamak için belirttiğiniz zaman aralığı her iki yönde de rastgele en fazla %20 oranında artırılacak veya azaltılacaktır.
17. Boyutu +/- %55 oranında rastgeleleştir - işaretlenirse, belirttiğiniz adım boyutu, sıranın daha az fark edilmesini sağlamak için her iki yönde de rastgele olarak maksimum %55 oranında artırılacak veya azaltılacaktır (en yakın 100'e yuvarlanır). Market.
18. Bu emrin değişim seansı dışında yürütülmesine izin ver - işaretlenirse, emir işlem saatleri dışında da gerçekleştirilebilir.
19. Bir boyut... ve fiyat... veya daha iyisi varsa teklifin tamamını kabul edin - bir satın alma emri için, mevcut boyut bu alana girilen boyuttan büyük veya ona eşitse, o zaman algoritma teklifi kabul edecektir. tüm boyut veya toplam sipariş miktarını aşmayan maksimum boyut. Böyle bir emir, Derhal veya iptal emri veya IOC emri (derhal uygula veya iptal et) olarak gönderilir.

Algoritma koşullarının tanımı

Tüm koşullar isteğe bağlıdır ancak bir gereksinim belirlerseniz bu koşulu karşılamak için doldurmanız gereken alanlar pembe renkle işaretlenecektir.
Lütfen, ne kadar çok koşul belirtilirse, siparişinizin tam olarak veya zamanında yerine getirilmesinin o kadar zor olacağını unutmayın.
Belirlediğiniz koşullardan herhangi birinin yanlış olması durumunda emir her zaman sona erecektir. Algoritmanın çalışmayı durdurduktan sonra nasıl davranması gerektiğini açıklığa kavuşturmak için bu seçenekleri kullanın:

Bir veya daha fazla koşulun yanlış olması durumunda kalıcı olarak reddet

Tüm koşullar yeniden gerçekleşirse siparişi devam ettirin
Koşul parametrelerini temizlemek için satırın sonundaki "x" işaretine tıklayın. "X" simgesi yalnızca alana herhangi bir veri girdiğinizde görünür.
1. Fiyat - Siparişin çalışmaya devam etmesi için sözleşme fiyatının hangi aralıkta kalması gerektiğini belirtin.
2. Haber – haber notları bu değeri dakika cinsinden belirtirken fiyat dalgalanmalarını etkilemeyecektir. Belirlediğiniz süre boyunca haber gelmediği sürece algoritma çalışır. Haberler, Google News, Yahoo! dahil TWS'ye yüklediğiniz sağlayıcılardan görüntülenir. ve Reuters abonelikleri.
3. Konum – konum kısıtlaması görevi görür. Bir pozisyon koşulunun ihlal edilmesi durumunda, TWS platformu böyle bir ihlale yol açacak bir emir vermeyecek veya herhangi bir emri yerine getirmeyecektir.
4. Bu sözleşme için hareketli ortalamalar - mevcut sözleşme için hareketli ortalama kriterini tanımlayın. Mevcut sözleşme için aşağıdakileri bulun: hareketli VWAP, hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama veya geçmiş [belirtilen zaman dilimi] için son işlem, diğer hareketli ortalamadan (mevcut sözleşme için) en azından [belirtilen yüzde] daha büyük veya daha küçüktür ) [belirtilen dönem süresi] için. Seçenekleri temizlemek için satırın sonundaki "x" işaretini tıklayın.
5. Hareketli Ortalamalar - VWAP hareketli ortalama, hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama veya en son dahil olmak üzere iki kriterli hareketli ortalama ayarını karşılaştırın. Aynı veya farklı zaman dilimleri için aynı veya iki farklı sözleşmeyi kullanın. Dayanak varlığı belirtin ve parametreleri ayarlayın.
6. Aşağıdaki iki alan, hisse senedi fiyatı ile hareketli ortalama değeri arasındaki farka dayalı olarak iki hisse senedinin belirli bir süre içindeki fiyat hareketini karşılaştırmak için birlikte çalışır. Algoritma, girdiğiniz verilere göre hesaplamalar yapar. Bir karakter girin. İki hisse senedi arasındaki uzlaşma farkı için ulaşılması gereken yüzdeyi girin.

Algoritmanın aktarımı ve ayarlanması

Algoritmayı kontrol etmek için koşul alanının alt kenarındaki düğmeleri kullanın.
Tüm alanlar doldurulduktan sonra algoritmayı etkinleştirebilirsiniz.
1. Ön Hazırlık görünüm - sipariş satırını yenilemek ve sipariş görüntüleme penceresini görüntülemek için tıklayın.
2. Yer - siparişi iletmek için. Ayrıca herhangi bir sipariş parametresini ayarlarsanız bu değişiklikleri algoritmaya uygulamak için tıklayın. Örneğin adım boyutunu 500'den 300'e düşürürseniz Yerleştir düğmesine tıklayana kadar değişiklik yansıtılmayacaktır.
3. Kaydet - siparişi daha sonra aktarmak üzere kaydeder.
4. Geri Yükle - henüz uygulanmamış değişiklikler yerine orijinal ayarları geri yüklemek için tıklayın. Örneğin Geri Yükle düğmesini tıklatarak değişikliğinizi geri alabilirsiniz. Değişikliği uyguladıktan sonra (Uygula düğmesini tıklatarak), geri yükleme seçeneği artık kullanılamaz.
5. Siparişi iptal et - siparişi iptal eder.
6. Başlat - algoritmayı başlatır. Algoritmayı manuel olarak durdurursanız, kaldığınız yerden devam etmek için Başlat'a tıklayın.
7. Durdur - algoritmayı durdurur. Algoritma başladıktan sonra bu buton aktif olacaktır.
8. Sıfırla - algoritma tamamlanması nedeniyle veya manuel olarak durdurulursa, bu sıfırlama düğmesi algoritmayı baştan başlatacaktır. Algoritmayı durdurulduğu noktadan devam ettirmek isterseniz "Başlat" düğmesini kullanın.
9. Durum metni - bu not sizi mevcut algoritma ekranında neler olduğu konusunda bilgilendirir.