Trader Workstation प्लेटफॉर्म में शेयरों के लिए संचय/वितरण एल्गोरिथ्म

संचय/वितरण एल्गोरिथम को मूल रूप से बड़े स्टॉक ऑर्डर पास करने के तरीके के रूप में पेश किया गया था ताकि उन्हें बाद में बाजार में खोजना कठिन हो जाए।

यह उन्नत इंटरफ़ेस व्यापारी को कुशलतापूर्वक और एक साथ अकेले कई एल्गोरिथम ऑर्डर प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

हमारे साथ कारोबार की गई किसी भी संपत्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कस्टम ऑर्डर आकार और अंतराल, अन्य विशेषताओं के साथ, बड़े ऑर्डर को अनदेखा रखने में मदद करते हैं। अगर वे खोज भी लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाना मुश्किल होगा।

उपलब्ध टेम्प्लेट आपको संचय/वितरण एल्गोरिथ्म के कई ऑर्डर जल्दी और आसानी से बनाने की अनुमति देते हैं।


 
Algorithm definition

मोज़ेक इंटरफ़ेस में "नई विंडो" ड्रॉप-डाउन मेनू से एल्गोरिथम विंडो खोलें। विंडो के नीचे, "अधिक उन्नत उपकरण" और फिर "संचय/वितरण" चुनें।
एल्गोरिथम फ़ील्ड वह जगह है जहाँ आप अपने एल्गोरिथम के लिए बुनियादी पैरामीटर सेट करते हैं। गुलाबी रंग में दर्शाए गए क्षेत्र अनिवार्य हैं।


 
1. खरीदें या बेचें कार्रवाई निर्दिष्ट करें।

2. कुल आदेश मात्रा दर्ज करें, उदाहरण के लिए 1,000,000।

3. प्रत्येक घटक का घटक (पिच) निर्धारित करें, उदाहरण के लिए, 500।
4. सेकंड, मिनट या घंटों में घटकों को स्थानांतरित करने का समय निर्दिष्ट करें।
5. ऑर्डर के प्रकार का चयन करें। मूल्य निर्धारित करने के लिए क्षेत्र आपके द्वारा चुने गए ऑर्डर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। स्टॉक ऑर्डर के लिए, इसमें से चुनें:समाप्ति समय चुनें: गुड टिल कैंसिल (जीटीसी) या दिन (दिन)।

सीमा - ऑफ़सेट (वैकल्पिक) राशि के साथ एक सीमा मूल्य निर्धारित करें जिसे आदेश को निष्पादित करने के लिए पहुंचा या पार किया जाना चाहिए।

बाजार - मौजूदा बाजार मूल्य पर ऑर्डर निष्पादित करने का प्रयास।

सापेक्ष - इस ऑर्डर प्रकार का उपयोग बाजार में तरलता जोड़ने के लिए एक बोली या प्रस्ताव देकर करें जो वर्तमान सर्वोत्तम बोली और प्रस्ताव की तुलना में बहुत अधिक आक्रामक है। ऑफसेट राशि (वैकल्पिक) सेट करें और सीमा परिशोधित करें। जैसे ही बाजार चलता है, एल्गोरिथ्म स्वचालित रूप से निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर समायोजित हो जाएगा।

खुदरा मूल्य सुधार या RPI - एक सापेक्ष क्रम के समान, सिवाय इसके कि मूल्य ऑफसेट शून्य से अधिक होना चाहिए।
6. समाप्ति समय चुनें: रद्द होने तक अच्छा (जीटीसी) या दिन (दिन)।
7. खरीद ऑर्डर के मामले में ... स्तर पर मूल्य निर्धारित करें (रिलेटिव/आरपीआई ऑर्डर के लिए), किसी भी राशि की बहुस्तरीय बोली का उपयोग करें (सापेक्ष ऑर्डर में शून्य ऑफसेट हो सकता है)। सेल ऑर्डर के लिए, किसी भी राशि को घटाकर आस्क का उपयोग करें। यह कॉलम केवल आरईएल ऑर्डर के लिए प्रदर्शित होता है और निम्न फ़ील्ड के साथ काम करता है:
8. ऊपर (रिलेटिव/आरपीआई ऑर्डर के लिए) मूल्य सीमा है जो पिछले क्षेत्र में निर्धारित मूल्य गणना के समानांतर काम करती है
9. LMT ऑर्डर के लिए, "इसके लिए लिमिट प्राइस सेट करें: ..." फील्ड
MKT ऑर्डर के लिए, यह फ़ील्ड प्रदर्शित नहीं होता है।
निम्नलिखित गणनाओं में से चुनें: (ऋणात्मक ऑफसेट के लिए एक नकारात्मक मान दर्ज करें) "लेकिन अधिक नहीं/इससे कम नहीं" मूल्य सीमा की गणना करने के लिए यदि संभव हो तो अधिक मूल्य शर्तों को जोड़ने के लिए "और" पर क्लिक करें। जब आप एकाधिक मूल्य सीमा शर्तें जोड़ते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया "उच्चतर/निम्न" फ़ील्ड दिखाई देगा कि ऑर्डर मूल्य शर्तों A, B और C के उच्च/निम्न मान से अधिक (कम) नहीं होगा।

नहीं - केवल आरईएल ऑर्डर के लिए। कीमत की कोई सीमा नहीं है।

लागत - पूर्ण सीमा मूल्य दर्ज करने के लिए एक कॉलम खोलता है।

बोली - बहु-स्तरीय बोली/संभावित ऑफ़सेट की राशि घटाएं।

पूछें - fsk मल्टी-लेवल / माइनस संभावित ऑफ़सेट की मात्रा।

अंतिम - पिछले लेन-देन की कीमत मल्टी-लेवल/माइनस संभावित शिफ्ट की राशि।

VWAP - VWAP बहुस्तरीय का मान/घटाव संभावित ऑफ़सेट की मात्रा।

फिसलना VWAP - अंतिम [निर्दिष्ट समय अवधि] के लिए गतिमान VWAP (वर्तमान अनुबंध के लिए) का मूल्य संभावित ऑफसेट की मात्रा/घटाव।

फिसलना औसत - पिछले [निर्दिष्ट समय अवधि] के लिए मूविंग एवरेज (मौजूदा अनुबंध के लिए) का मूल्य मल्टीलेवल/माइनस संभावित ऑफसेट की राशि।

घातीय फिसलना औसत - पिछले [निर्दिष्ट समय अवधि] के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (मौजूदा अनुबंध के लिए) का मूल्य मल्टीलेवल/माइनस संभावित ऑफसेट की राशि।

मेरा संदेश व्यापार - एल्गोरिथ्म के अनुसार पिछले व्यापार की कीमत, "सारांश" खंड में पिछले व्यापार की कीमत के रूप में दिखाया गया है। कृपया ध्यान दें कि इस मूल्य का उपयोग सीमा मूल्य निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में पहले व्यापार के लिए कोई कीमत नहीं होगी।

खरीदी/बेची गई इकाइयों की संख्या के सापेक्ष - मूल्य सीमा की गणना इस प्रकार करता है: उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आधार मूल्य घटाकर एल्गोरिथम के साथ कारोबार किए गए कुल आकार के संबंध में प्रति शेयरों की संख्या में दर्ज ऑफ़सेट मूल्य और "सारांश" अनुभाग में प्रदर्शित "इकाइयां खरीदी" कॉलम। उदाहरण के लिए, यदि मान हैं: $5.50 - .02 प्रति 100 शेयर, तो पहले 100 शेयरों के ऑर्डर के लिए मूल्य सीमा (जहां व्यापार आकार = 0) $5.50 होगी। मान लें कि व्यापार जारी है और 100 शेयरों की इकाइयों में निष्पादित किया जाता है। इस मामले में मूल्य सीमा निम्नानुसार बदल जाएगी: व्यापार का आकार = 100 सीमा = $5.48; व्यापार का आकार = 200 सीमा = $5.46; व्यापार का आकार = 300 सीमा = $5.44।

स्थिति के सापेक्ष - लेन-देन के आकार के संबंध में उसी तरह मूल्य सीमा की गणना करता है, सिवाय इसके कि गणना स्थिति के सापेक्ष होती है, जैसा कि "खाता" विंडो और "स्थिति" कॉलम में दर्शाया गया है, और लेन-देन का आकार केवल संचय/वितरण एल्गोरिथम के सापेक्ष होता है।
10. यदि संभव हो तो अधिक मूल्य शर्तों को जोड़ने के लिए "और" पर क्लिक करें, "लेकिन मूल्य सीमा से अधिक नहीं / इससे कम नहीं" की गणना करने के लिए। जब आप एकाधिक मूल्य सीमा शर्तें जोड़ते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया "उच्चतर/निम्न" फ़ील्ड दिखाई देगा कि ऑर्डर मूल्य शर्तों A, B और C के उच्च/निम्न मान से अधिक (कम) नहीं होगा।
11. प्रारंभ समय - डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रारंभ समय वर्तमान या अगले खुले समय पर सेट होता है (यदि बाज़ार वर्तमान में बंद हैं)। एक नया प्रारंभ समय दर्ज करने के लिए फ़ील्ड में क्लिक करें, लेकिन ध्यान दें कि एल्गोरिथ्म तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप "प्रारंभ" बटन पर क्लिक नहीं करते।
12. समाप्ति समय - डिफ़ॉल्ट रूप से, समाप्ति समय वर्तमान दिन या अगले ट्रेडिंग सत्र के बंद होने पर सेट होता है यदि एल्गोरिथम ट्रेडिंग घंटों के बाहर चलाया जाता है। नया समाप्ति समय दर्ज करने के लिए फ़ील्ड में क्लिक करें।
13. समय क्षेत्र - यदि आवश्यक हो, तो भिन्न प्रारंभ समय निर्धारित करें।
14. अगले ऑर्डर को सबमिट करने से पहले वर्तमान ऑर्डर के निष्पादन की प्रतीक्षा करें - यदि चेकबॉक्स चेक किया गया है, तो अगले घटक को तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि वर्तमान राशि ट्रिगर नहीं हो जाती। अगले आदेश की उलटी गिनती रुक जाती है जबकि एल्गोरिथम वर्तमान आदेश के निष्पादन की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही इसे निष्पादित किया जाता है, अगला आदेश भेजा जाएगा यदि इसके लिए निर्दिष्ट समय अंतराल समाप्त हो गया है।
15. समय सारिणी पर टिके रहें - यदि चेकबॉक्स चेक किया गया है और एल्गोरिथ्म पिछड़ रहा है, तो समय अंतराल की परवाह किए बिना, वर्तमान आदेश निष्पादित होने के तुरंत बाद अगला आदेश दिया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि एल्गोरिथ्म अपने समय सारिणी पर वापस नहीं आ जाता। खोए हुए ऑर्डर एल्गोरिथम के "सारांश" खंड में शामिल हैं।
एक आदेश के निष्पादन के बाद, अगले एक के संप्रेषित होने से पहले हमेशा 2-सेकंड की छोटी देरी होती है।
16. समय अंतराल को +/- 20% तक रेंडमाइज करें - अगर चेक किया जाता है, तो आपके द्वारा निर्दिष्ट समय अंतराल को बाजार में कम दिखाई देने वाले ऑर्डर को बनाने के लिए दोनों दिशाओं में यादृच्छिक रूप से अधिकतम 20% तक बढ़ाया या घटाया जाएगा।
17. आकार को +/- 55% तक रैंडमाइज करें - यदि चेक किया गया है, तो आपके द्वारा निर्दिष्ट चरण आकार को दोनों दिशाओं में यादृच्छिक रूप से 55% अधिकतम (निकटतम 100 तक राउंड अप) बढ़ाया या घटाया जाएगा ताकि ऑर्डर कम दिखाई दे। बाज़ार।
18. एक्सचेंज सत्र के बाहर इस ऑर्डर के निष्पादन की अनुमति दें - यदि चेक किया जाता है, तो ऑर्डर को ट्रेडिंग घंटों के बाहर निष्पादित किया जा सकता है।
19. पूरे प्रस्ताव को स्वीकार करें यदि इसका एक आकार है ... और एक कीमत ... या बेहतर - एक खरीद आदेश के लिए, यदि वर्तमान आकार इस क्षेत्र में दर्ज आकार से अधिक या उसके बराबर है, तो एल्गोरिथम स्वीकार करेगा संपूर्ण आकार या अधिकतम आकार जो कुल आदेश मात्रा से अधिक नहीं है। ऐसा आदेश एक तत्काल-या-रद्द या IOC (तत्काल निष्पादित या रद्द) आदेश के रूप में प्रेषित किया जाता है।

एल्गोरिदम स्थितियों को परिभाषित करना

सभी शर्तें वैकल्पिक हैं, लेकिन यदि आप कोई आवश्यकता निर्धारित करते हैं, तो इस शर्त को पूरा करने के लिए आपको जिन क्षेत्रों को पूरा करना होगा, उन्हें गुलाबी रंग में चिह्नित किया जाएगा।
कृपया ध्यान दें कि आप जितनी अधिक शर्तें निर्दिष्ट करेंगे, आपके ऑर्डर को पूर्ण रूप से या समय पर भरना उतना ही कठिन होगा।


 
यदि आपके द्वारा सेट की गई कोई भी शर्त गलत हो जाती है तो ऑर्डर हमेशा समाप्त हो जाता है। एल्गोरिथम को समाप्त होने के बाद कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसे परिशोधित करने के लिए इन विकल्पों का उपयोग करें:

यदि एक या अधिक शर्तें गलत हो जाती हैं तो अपरिवर्तनीय रूप से अस्वीकार करें

अगर सभी शर्तें फिर से सही हो जाती हैं तो ऑर्डर को रिन्यू करें
स्थिति पैरामीटर को साफ़ करने के लिए, पंक्ति के अंत में "x" पर क्लिक करें। "X" आइकन केवल तभी दिखाई देता है जब आपने फ़ील्ड में कोई डेटा दर्ज किया हो।
1. मूल्य - उस सीमा को निर्दिष्ट करें जिसके भीतर अनुबंध की कीमत काम करना जारी रखने के क्रम में बनी रहनी चाहिए।
2. समाचार - जब यह मूल्य मिनटों में निर्दिष्ट किया जाता है तो समाचार नोट मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रभावित नहीं करेंगे। जब तक आपके द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के लिए कोई खबर नहीं है, तब तक एल्गोरिथम काम करता है। समाचार उन प्रदाताओं से देखा जाता है जिन्हें आपने TWS पर स्थापित किया है, जिसमें Google समाचार, Yahoo! और रायटर सदस्यताएँ।
3. स्थिति - स्थिति बाधा के रूप में कार्य करती है। यदि स्थिति की स्थिति का उल्लंघन किया जाता है, तो TWS प्लेटफ़ॉर्म कोई आदेश नहीं देगा या ऐसा कोई आदेश निष्पादित नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप इस तरह का उल्लंघन हो।
4. इस अनुबंध के लिए मूविंग एवरेज - वर्तमान अनुबंध के लिए मूविंग एवरेज मानदंड को परिभाषित करता है। वर्तमान अनुबंध के लिए निम्नलिखित की जाँच करें: मूविंग VWAP, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या पिछले व्यापार [निर्दिष्ट समय अवधि] का मूल्य कम से कम [निर्दिष्ट प्रतिशत] किसी अन्य मूविंग एवरेज से अधिक या कम है (के लिए) वर्तमान अनुबंध) [निर्दिष्ट अवधि समय] के लिए। विकल्पों को साफ़ करने के लिए, पंक्ति के अंत में "x" पर क्लिक करें।
5. मूविंग एवरेज के लिए - दो सेटिंग मूविंग एवरेज मानदंड की तुलना करें, जिसमें मूविंग VWAP, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या लेटेस्ट शामिल हैं। एक ही या अलग-अलग समय अवधि के लिए एक ही या दो अलग-अलग अनुबंधों का उपयोग करें। अंतर्निहित संपत्ति निर्दिष्ट करें और पैरामीटर सेट करें।
6. स्टॉक की कीमत और उसके मूविंग एवरेज वैल्यू के बीच के अंतर के आधार पर समय की अवधि में दो स्टॉक के मूल्य परिवर्तन की तुलना करने के लिए निम्नलिखित दो फ़ील्ड एक साथ काम करते हैं। एल्गोरिथ्म आपके द्वारा दर्ज किए गए डेटा के आधार पर गणना करता है। एक वर्ण दर्ज करें। दो शेयरों के बीच निपटान अंतर के लिए पहुंचने का प्रतिशत दर्ज करें।

एल्गोरिदम स्थानांतरण और सुधार

एल्गोरिथ्म को नियंत्रित करने के लिए स्थिति क्षेत्र के नीचे स्थित बटनों का उपयोग करें।



एक बार सभी फ़ील्ड भर जाने के बाद, आप एल्गोरिथम को सक्रिय कर सकते हैं।
1. पूर्वावलोकन देखें - ऑर्डर लाइन को अपडेट करने के लिए क्लिक करें और ऑर्डर व्यू विंडो प्रदर्शित करें।
2. स्थान - आदेश को स्थानांतरित करने के लिए। इसके अलावा, यदि आप किसी ऑर्डर पैरामीटर को समायोजित कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम में उन परिवर्तनों को करने के लिए क्लिक करें। उदाहरण के लिए, यदि आप चरण आकार को 500 से घटाकर 300 कर देते हैं, तो इस परिवर्तन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक आप प्लेस बटन पर क्लिक नहीं करते।
3. सेव - भविष्य में इसके प्रसारण के लिए ऑर्डर सेव करता है।
4. पुनर्स्थापित करें - अभी तक लागू नहीं किए गए परिवर्तनों के बजाय मूल सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए क्लिक करें। उदाहरण के लिए, रिवर्ट बटन पर क्लिक करके आप अपने परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। परिवर्तन लागू करने के बाद (लागू करें बटन पर क्लिक करके), पुनर्स्थापना विकल्प अब उपलब्ध नहीं है।
5. रद्द आदेश - आदेश रद्द कर देता है।
6. स्टार्ट - एल्गोरिथम शुरू करता है। यदि आप एल्गोरिथ्म को मैन्युअल रूप से रोकते हैं, तो आपने जहां छोड़ा था वहां से फिर से शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें।
7. स्टॉप - एल्गोरिथम को रोकता है। एल्गोरिथ्म शुरू होने के बाद यह बटन सक्रिय हो जाएगा।
8. Reset - अगर Algorithm को पूरा होने के कारण या मैन्युअल रूप से बंद कर दिया जाता है, तो यह Reset Button Algorithm को शुरू से ही चालू कर देगा। यदि आप एल्गोरिद्म को वहीं से फिर से शुरू करना पसंद करते हैं जहां से यह छूटा था, तो "प्रारंभ" बटन का उपयोग करें।
9. स्थिति पाठ - यह नोट आपको एल्गोरिथम की वर्तमान स्क्रीन पर क्या हो रहा है, इसके बारे में सूचित करता है।