خوارزمية التراكم/التوزيع للأسهم في منصة Trader Workstation

تم تقديم خوارزمية التراكم / التوزيع في الأصل كطريقة لتمرير أوامر الأسهم الكبيرة لجعل العثور عليها أكثر صعوبة في وقت لاحق في السوق.

تسمح هذه الواجهة المتقدمة للمتداول بإدارة أوامر الخوارزميات المتعددة بشكل فعال وفي نفس الوقت.

يمكن استخدامها لأي أصول يتم تداولها معنا.

تساعد أحجام وفجوات الطلبات المخصصة ، جنبًا إلى جنب مع السمات الأخرى ، في الحفاظ على عدم اكتشاف الطلبات الكبيرة. حتى إذا تم اكتشافها ، فسيكون من الصعب الاستفادة من مثل هذا الموقف.

تتيح لك القوالب المتاحة إنشاء أوامر متعددة لخوارزمية التجميع / التوزيع بسرعة وسهولة.


 
[colorr=#A00000] تعريف الخوارزمية [/color]

افتح نافذة الخوارزمية من القائمة المنسدلة "نافذة جديدة" في واجهة Mosaic. في الجزء السفلي من النافذة ، حدد "المزيد من الأدوات المتقدمة" ثم "التراكم / التوزيع".
حقل الخوارزمية هو المكان الذي تقوم فيه بتعيين المعلمات الأساسية للخوارزمية الخاصة بك. الحقول المشار إليها باللون الوردي إلزامية.


 
1. حدد إجراء الشراء أو البيع.

2. أدخل كمية الأمر الإجمالية ، على سبيل المثال 1،000،000.

3. حدد المكون (الملعب) لكل مكون ، على سبيل المثال ، 500.
4. حدد وقت نقل المكونات بالثواني أو الدقائق أو الساعات.
5. حدد نوع الأمر. تعتمد حقول تحديد السعر على نوع الأمر الذي اخترته. لأوامر المخزون ، حدد من: حدد وقت انتهاء الصلاحية: صالح حتى الإلغاء (GTC) أو اليوم (اليوم).

الحد - حدد سعرًا محددًا بمقابل مبلغ (اختياري) يجب الوصول إليه أو تجاوزه من أجل تنفيذ الأمر.

السوق - محاولة لتنفيذ أمر بسعر السوق الحالي.

نسبي - استخدم نوع الأمر هذا لإضافة السيولة إلى السوق عن طريق وضع محاولة أو عرض أكثر قوة من أفضل عرض وعرض حالي. قم بتعيين مبلغ الإزاحة (اختياري) وقم بتنقية الحد. مع تحرك السوق ، سيتم ضبط الخوارزمية تلقائيًا بناءً على المعايير المحددة.

تحسين سعر التجزئة أو RPI - مشابه لأمر نسبي ، باستثناء أن معادلة السعر يجب أن تكون أكبر من الصفر.
6. حدد وقت انتهاء الصلاحية: Good Till Canceled (GTC) أو Day (DAY).
7. حدد السعر عند المستوى ... (للأوامر النسبية / RPI) في حالة أوامر الشراء ، استخدم عرض متعدد المستويات بأي مبلغ (يمكن أن يكون للأوامر النسبية تعويض صفري). لأوامر البيع ، استخدم السؤال مطروحًا منه أي مبلغ. يتم عرض هذا العمود لأوامر REL فقط ويعمل مع الحقل التالي:
8. أعلاه (للأوامر النسبية / RPI) هو حد السعر الذي يعمل بالتوازي مع حساب السعر المحدد في الحقل السابق
9. بالنسبة لأوامر LMT ، حقل "ضبط السعر المحدد لـ: ..."
بالنسبة لأوامر MKT ، لا يتم عرض هذا الحقل.
اختر من بين الحسابات التالية: (أدخل قيمة سالبة لإزاحة الطرح) انقر فوق "و" لإضافة المزيد من شروط السعر إن أمكن لحساب حد السعر "ولكن ليس أعلى / ليس أقل من". عند إضافة شروط متعددة لسقف السعر ، سيظهر حقل جديد "أعلى / أدنى من" لضمان أن سعر الأمر لن يكون أعلى (أقل) من القيمة الأعلى / الأدنى للشروط أ ، ب ، ج.

لا - فقط لأوامر REL. لا يوجد حد للسعر.

التكلفة - يفتح عمودًا لإدخال سعر الحد المطلق.

عرض التسعير - عطاء متعدد المستويات / مطروحًا منه مبلغ التعويض المحتمل.

اسأل - fsk متعدد المستويات / ناقص مقدار التعويض المحتمل.

آخر - سعر آخر معاملة متعدد المستويات / مطروحًا منه مقدار التحول المحتمل.

VWAP - قيمة VWAP متعدد المستويات / مطروحًا منه مقدار الإزاحة الممكنة.

ينزلق VWAP - قيمة VWAP المتحرك (للعقد الحالي) لآخر [فترة زمنية محددة] متدرج / ناقص مقدار التعويض المحتمل.

ينزلق متوسط - قيمة المتوسط المتحرك (للعقد الحالي) لآخر [فترة زمنية محددة] متعدد المستويات / ناقص مقدار التعويض المحتمل.

متسارع ينزلق متوسط - قيمة المتوسط المتحرك الأسي (للعقد الحالي) لآخر [فترة زمنية محددة] متعدد المستويات / مطروحًا منه مقدار التعويض المحتمل.

رسالتي التجارة - سعر آخر صفقة وفقًا للخوارزمية ، كما هو موضح بسعر آخر صفقة في قسم "الملخص". يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استخدام هذه القيمة لتحديد سعر محدد ، حيث لن يكون هناك سعر للصفقة الأولى في هذه الحالة.

بالنسبة إلى عدد الوحدات المشتراة / المباعة - لحساب حد السعر على النحو التالي: السعر الأساسي المحدد من قبل المستخدم مطروحًا منه قيمة الإزاحة المُدخلة لكل عدد من الأسهم فيما يتعلق بالحجم الإجمالي المتداول باستخدام الخوارزمية والمعروض في قسم "الملخص" في عمود "الوحدات المشتراة". على سبيل المثال ، إذا كانت القيم هي: $ 5.50 - .02 لكل 100 سهم ، فإن حد السعر لترتيب أول 100 سهم (حيث حجم التداول = 0) سيكون 5.50 دولارات. افترض أن التداول مستمر ويتم تنفيذه في وحدات من 100 سهم. سيتغير حد السعر في هذه الحالة على النحو التالي: حجم التجارة = 100 حد = 5.48 دولار أمريكي ؛ حجم التداول = 200 حد = 5.46 دولار ؛ حجم التداول = 300 حد = 5.44 دولار.

مرتبط بالمركز - يحسب حد السعر بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق بحجم المعاملة ، باستثناء أن الحساب متعلق بالمركز ، كما هو موضح في نافذة "الحساب" وفي عمود "المركز" ، و حجم المعاملة يتعلق فقط بما يحدث عند خوارزمية التراكم / التوزيع.
10. انقر فوق "و" لإضافة المزيد من شروط السعر ، إن أمكن ، لحساب حد السعر "ولكن ليس أعلى / ليس أقل من". عند إضافة شروط متعددة لسقف السعر ، سيظهر حقل جديد "أعلى / أدنى من" لضمان أن سعر الأمر لن يكون أعلى (أقل) من القيمة الأعلى / الأدنى للشروط أ ، ب ، ج.
11. وقت البدء - بشكل افتراضي ، يتم تعيين وقت البدء على وقت الفتح الحالي أو التالي (إذا كانت الأسواق مغلقة حاليًا). انقر في الحقل لإدخال وقت بدء جديد ، ولكن لاحظ أن الخوارزمية لن تعمل حتى تنقر على زر "ابدأ".
12. وقت الانتهاء - بشكل افتراضي ، يتم تعيين وقت الانتهاء على إغلاق اليوم الحالي أو جلسة التداول التالية إذا تم تشغيل الخوارزمية خارج ساعات التداول. انقر في الحقل لإدخال وقت انتهاء جديد.
13. المنطقة الزمنية - إذا لزم الأمر ، قم بتعيين وقت بدء مختلف.
14. انتظر تنفيذ الأمر الحالي قبل إرسال الطلب التالي - إذا تم تحديد خانة الاختيار ، فسيتم تعليق المكون التالي حتى يتم تشغيل المبلغ الحالي. يتوقف العد التنازلي للطلب التالي أثناء انتظار الخوارزمية لتنفيذ الأمر الحالي. بمجرد تنفيذه ، سيتم إرسال الأمر التالي إذا انتهت صلاحية الفاصل الزمني المحدد له.
15. التزم بالجدول الزمني - إذا تم تحديد خانة الاختيار وتأخر الخوارزمية ، فسيتم وضع الأمر التالي فورًا من لحظة تنفيذ الأمر الحالي ، بغض النظر عن الفترة الزمنية. سيتكرر هذا الإجراء حتى تعود الخوارزمية إلى جدولها الزمني. يتم تضمين الطلبات المفقودة في قسم "الملخص" من الخوارزمية.
بعد تنفيذ أمر واحد ، هناك دائمًا تأخير بسيط لمدة ثانيتين قبل إرسال الطلب التالي.
16. قم بترتيب الفاصل الزمني عشوائيًا بنسبة +/- 20٪ - إذا تم تحديده ، فسيتم زيادة الفاصل الزمني الذي حددته بشكل عشوائي أو تقليله بنسبة 20٪ كحد أقصى في كلا الاتجاهين لجعل الأمر أقل وضوحًا في السوق.
17. قم بترتيب الحجم عشوائيًا بنسبة +/- 55٪ - إذا تم تحديده ، فسيتم زيادة حجم الخطوة الذي تحدده بشكل عشوائي أو تقليله بنسبة 55٪ كحد أقصى (التقريب إلى أقرب 100) في كلا الاتجاهين لجعل الترتيب أقل وضوحًا في سوق.
18. السماح بتنفيذ هذا الأمر خارج جلسة التبادل - إذا تم تحديده ، يمكن تنفيذ الأمر خارج ساعات التداول.
19. اقبل العرض بأكمله إذا كان له حجم ... وسعر ... أو أفضل - لأمر شراء ، إذا كان الحجم الحالي أكبر من أو يساوي الحجم الذي تم إدخاله في هذا الحقل ، فستقبل الخوارزمية الحجم الكامل أو الحد الأقصى للحجم الذي لا يتجاوز إجمالي كمية الطلب. يتم إرسال هذا الأمر كطلب فوري أو إلغاء أو طلب IOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء).

تحديد شروط الخوارزمية

جميع الشروط اختيارية ، ولكن إذا قمت بتعيين أي متطلب ، فسيتم تمييز الحقول التي يجب عليك إكمالها للوفاء بهذا الشرط باللون الوردي.
يرجى ملاحظة أنه كلما زادت الشروط التي تحددها ، زادت صعوبة تنفيذ طلبك بالكامل أو في الوقت المحدد.


 
يتم إنهاء الطلب دائمًا إذا أصبح أي من الشروط التي قمت بتعيينها غير صحيح. استخدم هذه الخيارات لتحسين الطريقة التي يجب أن تتصرف بها الخوارزمية بعد انتهائها:

ارفض رفضًا نهائيًا إذا أصبح شرطًا واحدًا أو أكثر خاطئًا

قم بتجديد الطلب إذا أصبحت جميع الشروط صحيحة مرة أخرى
لمسح معلمات الشرط ، انقر فوق "x" في نهاية السطر. يظهر الرمز "x" فقط إذا قمت بإدخال أي بيانات في الحقل.
1. السعر - حدد النطاق الذي يجب أن يظل سعر العقد ضمنه لكي يستمر الأمر في العمل.
2. الأخبار - لن تؤثر الملاحظات الإخبارية على تقلبات الأسعار عندما يتم تحديد هذه القيمة بالدقائق. طالما لا توجد أخبار عن الفترة الزمنية التي حددتها ، تعمل الخوارزمية. يتم عرض الأخبار من مقدمي الخدمة الذين قمت بتثبيتها على TWS ، بما في ذلك أخبار Google و Yahoo! واشتراكات رويترز.
3. الموقف - بمثابة قيد الموقف. إذا تم انتهاك شرط المركز ، فلن تقوم منصة TWS بتقديم طلب أو تنفيذ أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى مثل هذا الانتهاك.
4. المتوسطات المتحركة لهذا العقد - تحدد معايير المتوسط المتحرك للعقد الحالي. تحقق مما يلي بالنسبة للعقد الحالي: قيمة VWAP المتحرك أو المتوسط المتحرك أو المتوسط المتحرك الأسي أو آخر صفقة في الماضي [فترة زمنية محددة] هي على الأقل [النسبة المئوية المحددة] أكثر أو أقل من المتوسط المتحرك الآخر (بالنسبة لـ العقد الحالي) لـ [الفترة الزمنية المحددة]. لمسح الخيارات ، انقر فوق "x" في نهاية السطر.
5. المتوسطات المتحركة لـ - قارن بين اثنين من معايير المتوسط المتحرك ، بما في ذلك نقل VWAP أو المتوسط المتحرك أو المتوسط المتحرك الأسي أو الأحدث. استخدم نفس العقدين أو عقدين مختلفين لنفس الفترة الزمنية أو لفترات زمنية مختلفة. حدد الأصل الأساسي وقم بتعيين المعلمات.
6. يعمل الحقان التاليان معًا لمقارنة تغير سعر سهمين خلال فترة زمنية بناءً على الفرق بين سعر السهم وقيمته المتحركة. تقوم الخوارزمية بإجراء عمليات حسابية بناءً على البيانات التي تدخلها. أدخل حرفًا. أدخل النسبة المراد الوصول إليها لفرق التسوية بين السهمين.

نقل الخوارزمية وتصحيحها

استخدم الأزرار الموجودة أسفل منطقة الشروط للتحكم في الخوارزمية.



بمجرد ملء جميع الحقول ، يمكنك تنشيط الخوارزمية.
1. معاينة عرض - انقر لتحديث سطر الأمر وعرض نافذة عرض الأمر.
2. مكان - لنقل الأمر. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تقوم بضبط أي معلمات أمر ، فانقر لإجراء هذه التغييرات على الخوارزمية. على سبيل المثال ، إذا قمت بتقليل حجم الخطوة من 500 إلى 300 ، فلن يتم أخذ هذا التغيير في الاعتبار حتى تنقر فوق الزر "وضع".
3. حفظ - يحفظ الأمر لإرساله في المستقبل.
4. استعادة - انقر لاستعادة الإعدادات الأصلية بدلاً من التغييرات التي لم يتم تطبيقها بعد. على سبيل المثال ، بالنقر فوق الزر "عودة" ، يمكنك التراجع عن التغيير. بعد تطبيق التغيير (النقر فوق الزر "تطبيق") ، لم يعد خيار الاستعادة متاحًا.
5. إلغاء الأمر - يلغي الأمر.
6. ابدأ - يبدأ الخوارزمية. إذا قمت بإيقاف الخوارزمية يدويًا ، فانقر فوق ابدأ للاستئناف من حيث توقفت.
7. توقف - توقف الخوارزمية. سيكون هذا الزر نشطًا بعد بدء الخوارزمية.
8. إعادة التعيين - إذا تم إيقاف الخوارزمية بسبب اكتمالها أو يدويًا ، فسيبدأ زر إعادة الضبط الخوارزمية من البداية. إذا كنت تفضل استئناف الخوارزمية من حيث توقفت ، فاستخدم الزر "ابدأ".
9. نص الحالة - تُعلمك هذه الملاحظة بما يحدث على الشاشة الحالية للخوارزمية.