أوامر ScaleTrader في منصة Trader Workstation

يعتمد ScaleTrader على مبدأ شراء الأسهم أثناء انخفاضها أو شرائها للأصول بأقل سعر في سوق متعاقد ، أو العكس - البيع في سوق واسع أو زيادة مركز طويل. لقد أضاف ميزات إضافية مثل دعم الصفقات الزوجية والتركيبات متعددة الأرجل مع تحقيق أرباح مضمنة حتى يتم إلغاؤها. يمكن استخدام ScaleTrader لأي منتج IB (باستثناء الصناديق المشتركة) ولديه ثلاثة قوالب قابلة للتخصيص:
1. بسيط - قم بإنشاء صفقة بسيطة على أساس منفصل يساعدك على شراء الأصول بأقل سعر في سوق متعاقد مع القليل من الطلب ، أو البيع في سوق واسعة ، أو زيادة مركزك الطويل.
2. زوج - قم بإنشاء إستراتيجية لسهمين مرتبطين (بشكل أساسي تركيبة الأسهم-الأسهم) حيث تشتري سهمًا وتبيع الآخر باستخدام فرق السعر بينهما.
3. المجموعة - قم بإنشاء إستراتيجية قياسية أو معروفة متعددة الأرجل لتداول الأسهم أو الخيارات أو مجموعات العقود الآجلة.
في هذه الندوة عبر الويب ، سنلقي نظرة على التداولات البسيطة ثم التداولات الزوجية في ScaleTrader. على الرغم من أننا سنتحدث اليوم عن البيع ، إلا أن كل ما قيل ينطبق بشكل عكسي على العديد من المنتجات.



 
نظرة عامة على ScaleTrader

كمثال أولي ، سننشئ أمرًا لشراء سهم نعتقد أنه سينخفض أكثر في السعر قريبًا. سيشتري ScaleTrader عندما يقترب سعر السهم من القاع ، ويبيعه عندما يتعافى ، ثم يشتري مرة أخرى خلال فترة الانكماش التالية. وهذا ما يسمى "التداول المرتفع".
أنت تعلم بالفعل أن هناك عدة طرق لفتح كل أداة في TWS من أجل راحتك. سنبدأ اليوم من مساحة عمل Mosaic ، والتي نأمل أن تكون المكان الرئيسي للعملاء لبدء العمل في المستقبل. نحن نعلن عن Mosaic كواجهة بحث وتحليلات ووسيلة متكاملة لإنشاء الطلبات مدعومة بنظام معلومات IBIS واشتراكات بيانات السوق المخصصة. يمكن فتح ScaleTrader من خلال القائمة المنسدلة New Window. كما ترى ، إذا قمت بالتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة واخترت المزيد من الأدوات الإضافية ، فسيكون ScaleTrader في أعلى القائمة. ولكن بدلاً من ذلك ، سنبدأ بـ Mosaic Market Scanner ، والذي يمكنه البحث عن الأسهم المباعة بأسعار قريبة من الطرف الأدنى من النطاق السعري.
لا يحتوي Mosaic على ماسح ضوئي مرتفع / منخفض لمدة 52 أسبوعًا نحتاجه ، لذلك سأقوم بإنشاء واحد بسرعة. في نافذة Watchlist Plus في Mosaic ، انقر فوق الزر "علامة تبويب جديدة" وحدد "Market Scanner". قم بإنشاء ماسح ضوئي خاص بك وحدد حقول 52 أسبوعًا. الأعلى. و 52 أسبوعًا. دقيقة. من قائمة "إضافة حقل" في قسم "الحقول والفلاتر". سأضع الحقل "52 أسبوعًا دقيقة". بجوار الحقل "الأخير" لتسهيل تحديد الأسهم التي يكون أدنى سعر لها في 52 أسبوعًا هو الأقرب إلى سعرها الأخير الحالي. بمجرد العثور على الرمز المطلوب ، يمكننا النقر بزر الماوس الأيمن فوقه ، والنقر فوق "تداول" ، وتحديد بطاقة الطلب ، ثم فتح ScaleTrader من علامة التبويب Scale.

ترتيب مقياس بسيط

يفتح ScaleTrader دائمًا في علامة التبويب "Simple" ، حيث سنبدأ اليوم. هناك علامتا تبويب أخريان في الخوارزمية: "زوج" و "مختلط". سنقوم أولاً بإنشاء ترتيب مقياس بسيط للحصول على الأساسيات الصحيحة ، ثم ننتقل إلى علامة التبويب "زوج" وننشئ خوارزمية زوج.
بشكل افتراضي ، يتم تحديد إجراء "الشراء" ، لذلك سنترك الأمر على هذا النحو.
سنقوم الآن بإدخال قيمة الحد الأقصى للمركز ، أي عدد الأسهم التي نرغب في شرائها أثناء انخفاض السعر. (أدخل 10000). ضع في اعتبارك أن النتيجة في هذا المجال تشير إلى الموضع في تلك الخوارزمية المعينة.
نظرًا لأننا لا نريد إنشاء طلب لجميع المشاركات البالغ عددها 10000 مرة واحدة ، فنحن بحاجة إلى تحديد حجم المكونات التي سيتم إرسالها. الحجم الأولي هو عدد الأسهم التي تريد شرائها بالسعر الأولي ؛ والحجم اللاحق هو عدد الأسهم التي ستشتريها الخوارزمية عند كل سعر تنازلي لاحق (يعتمد على زيادة السعر المدخلة). سنقوم بتعيين حجم المكون على 400 مشاركة لكل من الأحجام الأولية واللاحقة. سنلجأ أيضًا إلى وظيفة التوزيع العشوائي للحجم بحيث لا يتم العثور على الخوارزمية في السوق. مع حجم مكون 400 ، يمكن أن تكون عمليات إرسال المكونات العشوائية 200 أو 300 أو 400 أو 500 أو 600 (مرتبة / ناقص 55٪ ومقربة إلى أقرب مائة).
أدخل سعر البداية وزيادته. سنقوم بتعيين العطاء على أنه سعر البداية وسنتان كزيادة. هذا يعني أن سعر الشراء لكل مكون تالٍ سيكون أقل بمقدار 2 سنت.
الآن ألق نظرة على الأسعار المرتفعة والمنخفضة المحسوبة. نظرًا لأن أسعارنا الأولية واللاحقة هي نفسها ، فإن الأسعار الأولية والأعلى هي نفسها أيضًا. إذا كان الحجم الأولي أكبر ، فسيكون أعلى سعر أكبر من السعر الأولي بالفرق بين الحجم اللاحق للمكونات والحجم الأولي للمكونات ، مضروبًا في الفرق في زيادة السعر. على سبيل المثال ، إذا حددنا 800 كحجم أولي للمكونات ، وهو ضعف الحجم اللاحق - 400 ، فسيكون السعر الأولي 2 × 0.02 أو 4 سنتات أكثر من السعر الأولي. هذا مهم فقط عند استخدام ScaleTrader لبيع مركز. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في "دليل مستخدم TWS".
سعر الأرضية هو السعر الذي سيتم عنده تنفيذ آخر أمر شراء إذا انخفض السعر إلى ما دون النطاق الأدنى. عندما تقوم بتغيير الحد الأدنى للسعر ، ستلاحظ أن زيادة السعر تتغير تلقائيًا لتعويض ذلك. يمكنك تغيير الأسعار عن طريق إدخالها يدويًا أو عن طريق سحب الخطوط على الرسم البياني.
الآن دعنا نحدد نوع الطلب ، يمكن أن يكون إما محددًا أو نسبيًا. إذا استخدمنا أمرًا نسبيًا بدون تعويض ، فسيتم دائمًا ربط الطلبات بالعطاء ، حتى عندما يستدعي الربح سعرًا أعلى. وإذا أضفنا تعويضًا بقيمة 0.01 ، فسيكون سعر العطاء لدينا أعلى بنس واحد من أفضل سعر عرض ، بشرط أن يكون مساويًا أو أقل من سعر العرض التالي على المقياس. يمنحنا استخدام تعويض بنس واحد فرصة أفضل للتنفيذ ، ولكن يمكن أن يحدث بسعر أقل من سعر المقياس.

تعويض الربح

في هذه المرحلة ، يمكننا تقديم أمر مقياس صالح وسيحاول ScaleTrader الوصول إلى أقصى موضع لدينا ثم التوقف. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه الإستراتيجية لتنمية صفقات شراء.
لكن هذا ليس هدفنا. يمكننا البيع أثناء الارتفاعات المفاجئة الدورية أو تصفية مركزنا عندما نصل إلى هامش الربح المطلوب من خلال إنشاء أوامر ربح وتحديد تعويضات الربح.
انحياز الربح هو مقدار الربح الذي نريد تحقيقه من التجارة العكسية. أي ، إذا حددنا 20 سنتًا كإزاحة ، فسيتم إرسال أمر البيع الأول بسعر أعلى بمقدار 20 سنتًا من سعر الشراء الأول للمكون الأول. هناك أيضًا أحد التفاصيل المهمة. إذا تم تنفيذ أمر الشراء بسعر أعلى من السعر الموجود على مقياس ربط الطلب إلى العطاء النسبي ، فسيظل سعر أمر البيع المقابل محددًا باستخدام زيادة ثابتة في السعر ؛ لا يتم تعديل سعر البيع بناءً على سعر الإضراب الفعلي. نحقق أرباحًا إضافية في كل مرة يقفز فيها سعر السهم.
إذا ارتفع المخزون ، فسيتم بيع المركز بأحجام مكونات لاحقة مع زيادة في السعر تقابل تلك التي حددناها في بداية الشراء. سيكون آخر بيع بأعلى سعر مع تعويض ربح قدره 20 سنتًا.

استعادة الحجم

إذا قدمنا طلبًا يحتوي فقط على مجموعة تعويض ربح ، فإن الخوارزمية ستشتري فقط وتبيع عند كل سعر مرة واحدة ثم تتوقف.
ومع ذلك ، هناك أيضًا ميزة "استعادة حجم الأمر بعد جني الأرباح". هذا يعني أن الخوارزمية ستحاول إعادة شراء الأسهم المباعة من أجل الربح بالسعر الذي اشتريناها به في الأصل. هذا يسمح لنا بالشراء والبيع بشكل متكرر في سوق متقلب ، كما يفعل صانع السوق. ستكون هذه الإستراتيجية أكثر فاعلية إذا حددنا مستوى منخفضًا بدرجة كافية لزيادة الأسعار وتحيز الربح. لذلك دعونا نغير انحياز الربح من 20 سنتًا إلى 4 سنتات.
في هذه الحالة ، ستكون الخوارزمية نشطة طالما ظل سعر السهم ضمن النطاق المحدد من خلال الجمع بين (السعر المرتفع + السعر المعادل) والسعر المنخفض.

إنشاء صفقات مزدوجة

الآن دعونا نلقي نظرة على إنشاء تداولات مزدوجة. يتضمن تداول الأزواج في ScaleTrader عمليات تداول للفرق في سعر مجموعة الأسهم / الأسهم غير المضمونة ذات الساقين. بمجرد اختيار الزوج ، نتعامل مع فرق السعر بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع سعر السهم الحقيقي في تداول بسيط.
اليوم سنلقي نظرة على تداول الزوج باستخدام سهمين كانا قريبين من بعضهما البعض في الماضي. في هذه الحالة ، ستكون وول مارت وتارجت ، ولكن بأسعار منحرفة. سنشتري أسهمًا أغلى ثمناً عندما تنخفض الأسعار ونبيع الأسهم الأرخص عندما ترتفع الأسعار ، لكننا سنفعل ذلك في شكل تركيبة ثنائية الساق نشتريها. على الرغم من أن هذه الصفقة تتعلق بالشراء ، إلا أن كل ما سبق ينطبق بشكل عكسي وعلى منتجات مختلفة ، كما ذكرنا.
نحتاج أولاً إلى فتح علامة التبويب "إقران" ثم تحديد "تحرير الزوج". الآن يمكننا إدخال مؤشرات لرجلين. سنقوم بتعيين معايير شراء الأسهم الأكثر تكلفة وبيع الأسهم الأرخص ، والتي ، في رأينا ، مبالغ فيها بالنسبة لبعضها البعض.
المبلغ الصافي هو الفرق بين الأرجل (حجم الساق × فرق السعر) ، ويظهر فرق السعر فرق السعر بين الأجزاء السفلية. سنختار فرق السعر ثم نقوم بإنشاء زوج.
أولاً ، يجب أن نلاحظ أن الوسيط المعرّف لا يمكنه ضمان هذه المجموعة. هذا يعني أن هناك احتمالًا غير مرجح لضرب رجل واحدة فقط من زوج. إذا حدث هذا ، فقد يتم تنفيذ الأمر في الجزء الثاني بسعر أقل تفضيلاً ، ولكن لن يتم تركك بمركز غير محاط.
الآن دعونا نلقي نظرة على مخطط ScaleTrader. قد تعتقد أن الرسم البياني يظهر مؤشرين من مجموعتنا ، لكنه في الحقيقة يظهر الفرق في السعر بينهما ، وهو ما سنتداوله. يمكنك تغيير الفاصل الزمني لعرض الرسوم البيانية لمدة 3 أشهر و 6 أشهر وسنة.

إنشاء أوامر مزدوجة

تتشابه المعلمات الرئيسية لهذه الطلبات مع تلك التي اخترناها في المثال الأول. سنقوم بإنشاء أمر شراء. لاحظ أنه عند إنشاء زوج ، يقع حقل إدخال حجم المكون قبل حقل الموضع الأقصى.

حجم المكون 400 لكل منهما.

يرجى ملاحظة أنه عند استخدام نفس القيم ، ستكون نسبة الدمج 1: 1 ، وستؤدي زيادة عدد مشاركات معينة إلى تغييرها. يجب أن يكون هذا المعامل هو نفسه الموجود في حقول الموضع القصوى.

أقصى موضع هو 50000 لكل مركز. استخدم وظيفة التوزيع العشوائي للحجم بحيث لا يتم العثور على الخوارزمية في السوق. بحجم مكون 400 ، يمكن أن يكون حجم المكونات المرسلة 200 ، 300 ، 400 ، 500 أو 600 ، ونتجنب دفع الحد الأدنى من العمولة.

هذا هو الحد الأقصى فقط لهذه الخوارزمية ، قد يكون وضعك العام مختلفًا.

استخدم ميزة التوزيع العشوائي للحجم بحيث لا يتم العثور على الخوارزمية في السوق. بحجم مكون 400 ، يمكن أن يكون حجم المكونات المرسلة 200 ، 300 ، 400 ، 500 أو 600 ، ونتجنب دفع الحد الأدنى من العمولة.

أدخل سعر البداية الخاص بك. على سبيل المثال ، إذا كان فرق السعر المركب هو 4.75 ؛ جعل 4.70 سعر العرض الأولي. تعامل مع فرق السعر بنفس الطريقة التي تعامل بها سعر الأصل الفردي زيادة السعر - حدد 0.05.

يمكن تحديد السعر عن طريق الإدخال اليدوي وتحريك "خط السعر الأولي" على الرسم البياني.

يرجى ملاحظة أنه يتم احتساب الحد الأقصى والأدنى للأسعار بالنسبة لك. غيّر السعر المنخفض عن طريق تحريك الخط على الرسم البياني ولاحظ إعادة حساب زيادة السعر.

أنواع الأوامر - تم تصميم هذه الأنواع من مجموعات الأوامر لزيادة فرص تنفيذ كلا الساقين (لأنه أمر غير مضمون).

LMT + MKT - يتم وضع كلا الأمرين كأوامر حدية. إذا تم تنفيذ واحد منهم فقط ، يصبح الثاني أمر سوق.

REL + MKT - يتم وضع كلا الأمرين كنسبيين (مرتبطين بعرض شراء أو طلب بيع). إذا تم استيفاء واحد منهم فقط ، فسيتم إرسال الثاني مرة أخرى كسوق واحد.

أمر الربح

على الرغم من أنه سيكون من الممكن إرسال طلب باستخدام هذه المعلمات فقط ، إلا أننا نريد تحقيق نتائج مختلفة. سنستمر في تعيين المعلمات التي تطلب من الخوارزمية الشراء والبيع لمساعدتنا بشكل أكبر في الاستفادة من أي تقلبات في السوق.
أولاً ، سننشئ أمر ربح ، والذي سيوجه الخوارزمية لإرسال الأمر المعاكس. في هذه الحالة ، سيكون أمر بيع بعد تنفيذ الأمر الحالي. كما لاحظنا في حالة الأمر الأساسي ، يعتمد سعر أمر الربح على سعر مكونات الأمر الحالي ومقابل الربح ، وليس سعر تنفيذ هذا الأمر.
لنقم بتمكين هذه الميزة وضبط معادلة الربح على 2.00. الآن دعونا نلقي نظرة على مثال من عملها. من أجل البساطة ، سنتجاهل إعداد الحجم العشوائي. لنفترض أن الأمر الأول لشراء 400 سهم قد تم تقديمه بسعر يبدأ من 5 دولارات. بمجرد التنفيذ ، سيتم إرسال الأمر إلى بيع 400 سهم بسعر 7.00 دولارات ، والذي يتضمن سعر المكون ومقابل الربح المحدد. في الوقت نفسه ، سيكون سعر الأمر التالي المرسل لشراء 400 سهم هو 4.95 دولارًا ، نظرًا لأننا حددنا 0.05 كزيادة في السعر. بعد تنفيذ المكون التالي ، يتم تقديم طلب آخر لبيع 400 سهم بسعر 6.95 دولار (مرة أخرى ، مجموع سعر 4.95 وتعويض ربح 2 دولار) ، ويتم تقديم المكون التالي للشراء بمستوى سعر أقل جديد . سيستمر العمل على هذا المبدأ حتى تكتمل جميع المكونات أو يتم إلغاء الأمر.

استعادة الحجم

كما ذكرنا ، إذا قدمنا طلبًا به مجموعة تعويض ربح فقط ، فإن الخوارزمية ستشتري فقط وتبيع عند كل سعر مرة واحدة ثم تتوقف.
دعنا نوجه الخوارزمية مرة أخرى لاستعادة حجم الأمر بعد تحقيق ربح. هذا يعني أنه سيحاول إعادة شراء الأسهم التي باعها من أجل الربح بالسعر الذي اشتريناه من أجله في الأصل ، مما يسمح لنا بالشراء والبيع بشكل متكرر في سوق متقلب ، كما يفعل صانع السوق. ستكون هذه الإستراتيجية أكثر فاعلية إذا حددنا مستوى منخفضًا بدرجة كافية لزيادة الأسعار وتحيز الربح. لذلك دعونا نغير انحياز الربح من دولارين إلى 20 سنتًا.
في هذه الحالة ، ستكون الخوارزمية نشطة طالما ظل سعر السهم ضمن النطاق المحدد من خلال الجمع بين (السعر المرتفع + السعر المعادل) والسعر المنخفض.
فيما يلي كيفية عمل الخوارزمية عند تعيين معلمات جني الأرباح واسترداد الحجم (تجاهل مرة أخرى وظيفة التوزيع العشوائي للحجم في هذا المثال). يتم إرسال الأمر الأول لشراء 400 سهم بسعر يبدأ من خمسة دولارات. بمجرد التنفيذ ، سيتم إرسال الأمر إلى بيع الأسهم بسعر 5.20 دولارًا ، والذي يتضمن سعر المكون ومقابل الربح المحدد. في الوقت نفسه ، سيكون سعر الأمر التالي المرسل لشراء 400 سهم هو 4.95 دولارًا ، نظرًا لأننا حددنا 0.05 كزيادة في السعر. قد يبدو هذا مألوفًا ، لأنه حتى الآن هو نفس مثال تحويل الأرباح الذي ناقشناه مؤخرًا. ومع ذلك ، الآن بعد أن تم تنفيذ أمر الربح عند 5.20 ، تم إلغاء المكون الثاني عند 4.95 وإعادته بالسعر الأصلي ، مما يعني أنه تم تقديم طلب جديد لشراء 400 سهم بسعر 5.00 دولارات. أو قد يحدث فشل أمر ربح 5.20 دولار ، لكن أمر الشراء 4.95 دولار فشل. في مثل هذه الحالة ، يتم إنشاء أمر بيع بمبلغ 5.15 دولارًا أمريكيًا ، وإذا تم تنفيذه ، يتم استعادة الحجم إلى 4.95 دولارًا أمريكيًا.
تسمح هذه الميزة للخوارزمية بالاستمرار في العمل طالما يتقلب فرق السعر ضمن النطاق السعري المحدد.
بعد تحديد جميع المعلمات الضرورية ، يمكننا إرسال ترتيب مقياس.

تأكد من صحة المدة والإعدادات الأخرى.

استخدم الأزرار أدناه لمعاينة وتقديم طلبك.

تابع تقدم الطلب باستخدام علامة التبويب ScaleTrader.

قم بتغيير الإعدادات بسهولة ، فلن تصبح نافذة المفعول حتى تنقر على "مكان".

ابدأ وتوقف يدويًا باستخدام الأزرار.
إذا توقفت الخوارزمية وتطلبت إعادة التشغيل ، فحدد مربع "إعادة تشغيل ScaleTrader" ، ثم في الحقول ذات المواضع الأولية ، أدخل تلك التي تم التغلب عليها عندما توقفت الخوارزمية. إذا كان فرق السعر أعلى أو أقل بكثير مما كان عليه عندما توقفت الخوارزمية ، فقد يشتري ScaleTrader أو يبيع كثيرًا نتيجة لذلك ويؤثر على السوق نتيجة لذلك. يمكن تصحيح ذلك عن طريق تغيير السعر الأولي بعد الإطلاق ثم العودة تدريجيًا إلى السعر السابق باستخدام ميزة التعديل التلقائي للسعر.

 الخلاصة 

قمنا اليوم بمراجعة خوارزمية ScaleTrader باستخدام ترتيب مقياس بسيط وترتيب زوج أكثر تعقيدًا كمثال. يرجى ملاحظة أن ScaleTrader يدعم جميع المنتجات باستثناء الصناديق المشتركة. لكلا الأمرين ، استخدمنا وظيفة جني الأرباح ، والتي ترسل طلبًا معاكسًا للحصول على ربح بالحجم الذي حدده العميل. قمنا أيضًا بتضمين ميزة استرداد الحجم التي سمحت لنا بمواصلة الشراء والبيع بشكل مربح بينما ظل السعر (أو فرق السعر للأزواج) ضمن النطاق المحدد بمكاسب السعر وتحولات الأرباح.
مقياس المتداول للأزواج هو أفضل أداة لإدارة حافظة طويلة وقصيرة.
يمكن أن تكون الصفقات على نطاق واسع استراتيجية مربحة للغاية إذا كنت لا تمانع في الحفاظ على حد أقصى معين للمركز في حالة انخفاض السعر إلى هذا المستوى أو أقل منه. من حيث المبدأ ، يشبه خيارات البيع - وهي استراتيجية مناسبة إذا كنت راضيًا عن المركز الذي تلقيته عند ممارسة الخيار. وكالعادة ، من الأفضل تجربة ميزات ووظائف ScaleTrader أولاً في PaperTrader أو في العرض التوضيحي لـ TWS.