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Trader Workstation प्लेटफॉर्म में ScaleTrader में ऑर्डर
- Andrey Rimsky
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#80
بواسطة Andrey Rimsky
Trader Workstation प्लेटफॉर्म में ScaleTrader में ऑर्डर تم إنشاؤه من طرف Andrey Rimsky
स्केलट्रेडर स्टॉक खरीदने के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि वे एक अनुबंधित बाजार में सबसे कम कीमत पर संपत्ति खरीदते हैं या खरीदते हैं, या इसके विपरीत - एक विस्तृत बाजार में बेचते हैं या एक लंबी स्थिति बढ़ाते हैं। इसने जोड़ी ट्रेडों के लिए समर्थन और रद्द होने तक अंतर्निहित लाभ कमाने के साथ बहु-पैर संयोजन जैसी अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी हैं। स्केलट्रेडर का उपयोग किसी भी आईबी उत्पाद (म्यूचुअल फंड को छोड़कर) के लिए किया जा सकता है और इसके तीन अनुकूलन योग्य टेम्पलेट हैं:
1. सरल - एक अलग अंडरलाइंग पर एक साधारण ट्रेड बनाएं जो कम मांग वाले अनुबंधित बाजार में सबसे कम कीमत पर संपत्ति खरीदने, विस्तृत बाजार में बेचने, या अपनी लंबी स्थिति बढ़ाने में आपकी मदद करेगा।
2. पेयर - दो संबंधित स्टॉक्स (अनिवार्य रूप से स्टॉक-स्टॉक संयोजन) के लिए एक रणनीति बनाएं जिससे आप एक स्टॉक खरीदते हैं और दूसरे को उनके बीच कीमत में अंतर का उपयोग करके बेचते हैं।
3. संयोजन - शेयरों, विकल्पों या वायदा के संयोजनों को व्यापार करने के लिए एक मानक या प्रसिद्ध मल्टी-लेग रणनीति बनाएं।
इस वेबिनार में, हम साधारण ट्रेडों को देखेंगे और फिर स्केलट्रेडर में जोड़ी ट्रेडों को देखेंगे। हालाँकि आज हम बिक्री के बारे में बात करेंगे, जो कुछ भी कहा गया है वह विपरीत और विभिन्न उत्पादों पर लागू होता है।
ScaleTrader सिंहावलोकन
पहले उदाहरण के रूप में, हम एक स्टॉक खरीदने के लिए एक ऑर्डर तैयार करेंगे जो हमें लगता है कि जल्द ही कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट आएगी। स्केलट्रेडर तब खरीदेगा जब किसी शेयर की कीमत नीचे के करीब होगी, जब वह ठीक हो जाए तो उसे बेच देगा और फिर अगले मंदी के दौरान फिर से खरीदेगा। इसे "उच्च व्यापार" कहा जाता है।
आप पहले से ही जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए TWS में प्रत्येक टूल को खोलने के कई तरीके हैं। आज हम मोज़ेक वर्कस्पेस से शुरुआत करेंगे, जो हमें उम्मीद है कि भविष्य में ग्राहकों के लिए काम करना शुरू करने का मुख्य स्थान होगा। हम मोज़ेक को IBIS सूचना प्रणाली और कस्टम मार्केट डेटा सब्सक्रिप्शन द्वारा संचालित ऑल-इन-वन IB रिसर्च, एनालिटिक्स और ऑर्डर क्रिएशन इंटरफ़ेस के रूप में विज्ञापित करते हैं। स्केलट्रेडर को न्यू विंडो ड्रॉप-डाउन मेनू के माध्यम से खोला जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप मेनू के बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करते हैं और अधिक अतिरिक्त उपकरणों का चयन करते हैं, तो स्केलट्रेडर सूची के शीर्ष पर होगा। लेकिन इसके बजाय, हम मोज़ेक मार्केट स्कैनर से शुरू करेंगे, जो मूल्य सीमा के निचले सिरे के करीब कीमतों पर बिकने वाले शेयरों की तलाश कर सकता है।
मोज़ेक के पास 52-सप्ताह का उच्च/निम्न स्कैनर नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए मैं जल्दी से एक बनाऊंगा। मोज़ेक में वॉचलिस्ट प्लस विंडो में, "नया टैब" बटन पर क्लिक करें और "मार्केट स्कैनर" चुनें। अपना स्वयं का स्कैनर बनाएं और 52 सप्ताह के फील्ड का चयन करें। मैक्स। और 52 सप्ताह। मि. "फ़ील्ड और फ़िल्टर" अनुभाग में "फ़ील्ड जोड़ें" सूची से। मैं फ़ील्ड "52-सप्ताह मिनट" डालूँगा। "अंतिम" फ़ील्ड के बगल में उन शेयरों का चयन करना आसान बनाने के लिए जिनका 52-सप्ताह का निचला स्तर उनकी वर्तमान नवीनतम कीमत के सबसे करीब है। एक बार वांछित प्रतीक मिल जाने के बाद, हम उस पर राइट-क्लिक कर सकते हैं, "ट्रेड" पर क्लिक कर सकते हैं, ऑर्डर टिकट का चयन कर सकते हैं और फिर स्केल टैब से स्केलट्रेडर खोल सकते हैं।
साधारण स्केल ऑर्डर
स्केलट्रेडर हमेशा "सरल" टैब में खुलता है, जहां से हम आज शुरू करेंगे। एल्गोरिदम में दो और टैब हैं: "जोड़ी" और "संयोजन"। हम पहले बुनियादी बातों को ठीक करने के लिए एक सरल स्केल क्रम बनाएंगे, फिर हम "जोड़ी" टैब पर जाएंगे और एक जोड़ी एल्गोरिद्म बनाएंगे।
डिफ़ॉल्ट रूप से, "खरीदें" क्रिया का चयन किया जाता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब हम अधिकतम स्थिति का मूल्य दर्ज करेंगे, अर्थात, कीमतों में गिरावट के दौरान हम जितने शेयर खरीदना चाहते हैं। (10,000 दर्ज करें)। ध्यान रखें कि इस क्षेत्र में स्कोर उस विशेष एल्गोरिथम में स्थिति को संदर्भित करता है।
चूंकि हम एक बार में सभी 10,000 शेयरों के लिए एक आदेश नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें भेजे जाने वाले घटकों के आकार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक आकार उन शेयरों की संख्या है जिन्हें आप शुरुआती कीमत पर खरीदना चाहते हैं; और बाद का आकार शेयरों की संख्या है जो एल्गोरिथम प्रत्येक बाद की घटती कीमत पर खरीदेगा (प्रवेश मूल्य वृद्धि पर निर्भर करता है)। हम प्रारंभिक और बाद के दोनों आकारों के लिए घटक आकार को 400 शेयरों पर सेट करेंगे। हम एक आकार यादृच्छिककरण समारोह का भी सहारा लेंगे ताकि एल्गोरिदम बाजार पर न मिले। 400 के एक घटक आकार के साथ, यादृच्छिक घटक प्रस्तुतियाँ 200, 300, 400, 500, या 600 हो सकती हैं (टियर / माइनस 55% और निकटतम सौ तक)।
शुरुआती मूल्य और इसकी वृद्धि दर्ज करें। हम बोली को शुरुआती मूल्य और 2 सेंट की वृद्धि के रूप में सेट करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक अगले घटक का खरीद मूल्य 2 सेंट कम होगा।
अब गणना की गई उच्च और निम्न कीमतों पर एक नज़र डालें। चूंकि हमारी शुरुआती और बाद की कीमतें समान हैं, इसलिए शुरुआती और उच्चतम कीमतें भी समान हैं। यदि प्रारंभिक आकार बड़ा था, तो उच्चतम कीमत घटकों के बाद के आकार और घटकों के प्रारंभिक आकार के बीच के अंतर से मूल्य वृद्धि में अंतर से गुणा करके प्रारंभिक कीमत से अधिक होगी। उदाहरण के लिए, यदि हम 800 को घटकों के प्रारंभिक आकार के रूप में सेट करते हैं, जो बाद के आकार - 400 से दोगुना बड़ा है, तो प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 2 x 0.02 या 4 सेंट अधिक होगा। किसी स्थिति को बेचने के लिए स्केलट्रेडर का उपयोग करते समय यह केवल महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी "टीडब्ल्यूएस उपयोगकर्ता गाइड" में पाई जा सकती है।
न्यूनतम मूल्य वह मूल्य है जिस पर अंतिम खरीद ऑर्डर निष्पादित किया जाएगा यदि कीमत निचली सीमा से नीचे आती है। जब आप न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी भरपाई के लिए मूल्य वृद्धि अपने आप बदल जाती है। आप कीमतों को मैन्युअल रूप से दर्ज करके या चार्ट पर लाइनें खींचकर बदल सकते हैं।
अब ऑर्डर के प्रकार का चयन करते हैं, यह या तो लिमिट या रिलेटिव हो सकता है। यदि हम बिना ऑफसेट के एक सापेक्ष आदेश का उपयोग करते हैं, तो आदेश हमेशा बोली से बंधे रहेंगे, तब भी जब लाभ अधिक कीमत की मांग करता है। और अगर हम 0.01 का ऑफसेट जोड़ते हैं, तो हमारी बोली कीमत सर्वोत्तम बोली मूल्य से एक पैसा अधिक होगी, बशर्ते यह पैमाने पर अगले बोली मूल्य के बराबर या उससे कम हो। पेनी ऑफ़सेट का उपयोग करने से हमें निष्पादन का बेहतर मौका मिलता है, लेकिन यह स्केल मूल्य से कम कीमत पर हो सकता है।
लाभ ऑफ़सेट
इस बिंदु पर, हम एक वैध स्केल ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं और स्केलट्रेडर हमारी अधिकतम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करेगा और फिर रुक जाएगा। व्यापारी अक्सर इस रणनीति का उपयोग लंबी स्थिति विकसित करने के लिए करते हैं।
लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम समय-समय पर स्पाइक्स के दौरान बेच सकते हैं या अपनी स्थिति को समाप्त कर सकते हैं जब हम प्रॉफिट ऑर्डर बनाकर और प्रॉफिट ऑफसेट सेट करके अपने वांछित प्रॉफिट मार्जिन तक पहुंच जाते हैं।
प्रॉफिट बायस वह राशि है जो हम रिवर्स ट्रेड से कमाना चाहते हैं। यानी, अगर हम ऑफ़सेट के रूप में 20 सेंट सेट करते हैं, तो पहला विक्रय ऑर्डर उस कीमत पर भेजा जाएगा जो पहले घटक के पहले खरीद मूल्य से 20 सेंट अधिक है। एक महत्वपूर्ण विवरण भी है। यदि एक खरीद ऑर्डर संबंधित ऑर्डर-टू-बिड लिंकिंग स्केल पर कीमत से अधिक कीमत पर भरा जाता है, तो संबंधित बिक्री ऑर्डर की कीमत अभी भी एक स्थिर मूल्य वृद्धि का उपयोग करके निर्धारित की जाएगी; विक्रय मूल्य को वास्तविक स्ट्राइक मूल्य के आधार पर समायोजित नहीं किया जाता है। हम हर बार शेयर की कीमत में उछाल आने पर अतिरिक्त लाभ कमाते हैं।
यदि स्टॉक बढ़ता है, तो स्थिति बाद के घटक आकारों में खरीदी की शुरुआत में हमारे द्वारा उस सेट के अनुरूप मूल्य वृद्धि के साथ बेची जाएगी। पिछली बिक्री 20 सेंट के लाभ ऑफसेट के साथ उच्चतम मूल्य पर होगी।
पुनर्स्थापना आकार
यदि हम एक ऐसा ऑर्डर सबमिट करते हैं जिसमें केवल लाभ ऑफसेट सेट होता है, तो एल्गोरिद्म केवल एक बार प्रत्येक मूल्य पर खरीद और बिक्री करेगा और फिर रुक जाएगा।
हालाँकि, "लाभ लेने के बाद ऑर्डर आकार पुनर्स्थापित करें" सुविधा भी है। इसका मतलब यह है कि एल्गोरिथ्म लाभ के लिए बेचे गए शेयरों को उस कीमत पर फिर से खरीदने की कोशिश करेगा जिस कीमत पर हमने उन्हें मूल रूप से खरीदा था। यह हमें एक अस्थिर बाजार में बार-बार खरीदने और बेचने की अनुमति देता है, जैसा कि एक बाजार निर्माता करता है। यह रणनीति सबसे प्रभावी होगी यदि हम मूल्य वृद्धि और लाभ पूर्वाग्रह का पर्याप्त निम्न स्तर निर्धारित करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट बायस को 20 सेंट से 4 सेंट में बदलते हैं।
इस मामले में, एल्गोरिथ्म तब तक सक्रिय रहेगा जब तक स्टॉक की कीमत (उच्च मूल्य + मूल्य ऑफसेट) और कम कीमत के संयोजन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहती है।
युग्मित सौदे बनाना
अब आइए युग्मित ट्रेडों को बनाते हुए देखें। स्केलट्रेडर में पेयर ट्रेडिंग में दो पैरों वाले गैर-गारंटीकृत स्टॉक/स्टॉक संयोजन की कीमत में अंतर के लिए ट्रेड शामिल हैं। एक बार जब जोड़ी चुन ली जाती है, तो हम कीमतों के अंतर को उसी तरह से देखते हैं जैसे हमने एक साधारण व्यापार में वास्तविक स्टॉक मूल्य का इलाज किया था।
आज हम ऐसे दो शेयरों का उपयोग करके जोड़ी व्यापार पर एक नज़र डालने जा रहे हैं जो अतीत में एक-दूसरे के करीब रहे हैं। इस मामले में, यह वाल-मार्ट और टारगेट होगा, लेकिन विचलित कीमतों के साथ। कीमतों में गिरावट आने पर हम अधिक महंगे स्टॉक खरीदेंगे और कीमतों में वृद्धि होने पर सस्ते शेयर बेचेंगे, लेकिन हम इसे दो-पैर वाले संयोजन के रूप में करेंगे जिसे हम खरीदेंगे। भले ही यह सौदा खरीद के बारे में है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, उपरोक्त सभी विपरीत और विभिन्न उत्पादों के लिए लागू होते हैं।
पहले हमें "जोड़ी" टैब खोलना होगा और फिर "जोड़ी संपादित करें" का चयन करना होगा। अब हम दो टांगों से टिकर में प्रवेश कर सकते हैं। हम अधिक महंगे शेयर खरीदने और सस्ते शेयर बेचने के लिए पैरामीटर सेट करेंगे, जो कि हमारी राय में एक दूसरे के सापेक्ष ओवरवैल्यूड हैं।
शुद्ध राशि पैरों के बीच का अंतर है (पैर का आकार x मूल्य अंतर), और मूल्य अंतर अंतर्निहित के बीच मूल्य अंतर को दर्शाता है। हम मूल्य अंतर का चयन करेंगे और फिर जोड़ी बनाने के लिए क्रिएट करेंगे।
सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि आईबी इस संयोजन की गारंटी नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि एक जोड़ी से सिर्फ एक पैर मारने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो दूसरे चरण का ऑर्डर कम अनुकूल कीमत पर भरा जा सकता है, लेकिन आपके पास एक अनहेज़्ड पोजीशन नहीं बचेगी।
अब आइए स्केलट्रेडर चार्ट देखें। आप सोच सकते हैं कि चार्ट हमारे संयोजन के दो टिकर दिखाता है, लेकिन वास्तव में यह उनके बीच की कीमत में अंतर दिखाता है, जो कि हम व्यापार करेंगे। आप 3 महीने, 6 महीने और एक साल के लिए ग्राफ देखने के लिए समय अंतराल बदल सकते हैं।
युग्मित ऑर्डर बनाना
इन आदेशों के मुख्य पैरामीटर पहले उदाहरण में हमारे द्वारा चुने गए समान हैं। हम एक खरीद आदेश तैयार करेंगे। ध्यान दें कि एक जोड़ी बनाते समय, घटक के आकार को दर्ज करने के लिए क्षेत्र अधिकतम स्थिति क्षेत्र से पहले स्थित होता है।
घटक का आकार 400 प्रत्येक है।
कृपया ध्यान दें कि समान मूल्यों का उपयोग करते समय, संयोजन अनुपात 1:1 होगा, और कुछ शेयरों की संख्या बढ़ने से यह बदल जाएगा। यह गुणांक वही होना चाहिए जो अधिकतम स्थिति क्षेत्रों में है।
अधिकतम स्थिति 50,000 प्रत्येक है। आकार यादृच्छिकीकरण फ़ंक्शन का उपयोग करें ताकि एल्गोरिथ्म बाजार में न मिले। 400 के घटक आकार के साथ, भेजे गए घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 हो सकता है, और हम न्यूनतम कमीशन का भुगतान करने से बचते हैं।
यह केवल इस एल्गोरिथ्म के लिए अधिकतम है, आपकी समग्र स्थिति भिन्न हो सकती है।
आकार यादृच्छिकीकरण सुविधा का उपयोग करें ताकि एल्गोरिथम बाजार में न मिले। 400 के घटक आकार के साथ, भेजे गए घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 हो सकता है, और हम न्यूनतम कमीशन का भुगतान करने से बचते हैं।
अपना शुरुआती मूल्य दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि संयोजन मूल्य अंतर 4.75 है; 4.70 प्रारंभिक प्रस्ताव मूल्य बनाओ। कीमत के अंतर को उसी तरह समझें जैसे आप किसी व्यक्तिगत संपत्ति की कीमत को मानते हैं। मूल्य वृद्धि - सेट 0.05।
मूल्य को मैन्युअल प्रविष्टि और चार्ट पर "प्रारंभिक मूल्य रेखा" को स्थानांतरित करके दोनों सेट किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें कि अधिकतम और न्यूनतम कीमतों की गणना आपके लिए की जाती है। चार्ट पर रेखा को घुमाकर कम कीमत बदलें और ध्यान दें कि मूल्य वृद्धि का पुनर्गणना किया गया है।
ऑर्डर प्रकार - इस प्रकार के ऑर्डर कॉम्बिनेशन को दोनों पैरों के भरे जाने की संभावना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है (क्योंकि यह एक गैर-गारंटीकृत ऑर्डर है)।
एलएमटी + एमकेटी - दोनों ऑर्डर लिमिट ऑर्डर के रूप में रखे गए हैं। यदि उनमें से केवल एक को निष्पादित किया जाता है, तो दूसरा मार्केट ऑर्डर बन जाता है।
आरईएल + एमकेटी - दोनों ऑर्डर रिश्तेदार के रूप में रखे गए हैं (खरीद बोली या बेचने की मांग से जुड़े)। यदि उनमें से केवल एक ही पूरा होता है, तो दूसरा एक बाजार के रूप में फिर से भेजा जाता है।
लाभ क्रम
हालांकि केवल इन पैरामीटरों के साथ ऑर्डर भेजना संभव होगा, हम अलग-अलग परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। हम बाजार में किसी भी उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने में हमारी सहायता करने के लिए एल्गोरिदम को खरीदने और बेचने के लिए पैरामीटर सेट करना जारी रखेंगे।
सबसे पहले, हम एक प्रॉफिट ऑर्डर बनाएंगे, जो एल्गोरिथम को विपरीत ऑर्डर भेजने का निर्देश देगा। इस मामले में, मौजूदा ऑर्डर भरने के बाद यह एक विक्रय आदेश होगा। जैसा कि हमने बेस ऑर्डर के मामले में देखा, प्रॉफिट ऑर्डर की कीमत मौजूदा ऑर्डर के घटकों की कीमत और प्रॉफिट ऑफसेट पर आधारित होती है, न कि इस ऑर्डर के निष्पादन मूल्य पर।
आइए इस सुविधा को सक्षम करें और लाभ ऑफसेट को 2.00 पर सेट करें। अब आइए उसके काम का एक उदाहरण देखें। सरलता के लिए, हम आकार यादृच्छिकीकरण सेटिंग की उपेक्षा करेंगे। मान लीजिए कि 400 शेयर खरीदने का पहला ऑर्डर $5 की शुरुआती कीमत के साथ सबमिट किया गया था। एक बार निष्पादित हो जाने पर, $7.00 की कीमत पर 400 शेयरों को बेचने के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें घटक मूल्य और निर्दिष्ट लाभ ऑफसेट शामिल हैं। उसी समय, 400 शेयर खरीदने के लिए भेजे गए अगले ऑर्डर की कीमत $4.95 होगी, क्योंकि हम मूल्य वृद्धि के रूप में 0.05 सेट करते हैं। अगले घटक के निष्पादन के बाद, $6.95 पर 400 शेयरों को बेचने का एक और आदेश (फिर से, 4.95 की कीमत का योग और $2 का लाभ ऑफसेट) प्रस्तुत किया जाता है, और खरीदने के लिए अगले घटक को एक नए निम्न मूल्य स्तर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। . इस सिद्धांत पर काम तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी घटक पूरे नहीं हो जाते या ऑर्डर रद्द नहीं हो जाता।
पुनर्स्थापना आकार
जैसा कि उल्लेख किया गया है, यदि हम एक ऐसा ऑर्डर सबमिट करते हैं जिसमें केवल एक लाभ ऑफसेट सेट होता है, तो एल्गोरिथम केवल एक बार प्रत्येक कीमत पर खरीद और बिक्री करेगा और फिर रुक जाएगा।
लाभ कमाने के बाद ऑर्डर के आकार को बहाल करने के लिए एल्गोरिद्म को फिर से निर्देश दें। इसका मतलब यह है कि वह उन शेयरों को फिर से खरीदने की कोशिश करेगा जिन्हें उसने लाभ के लिए बेचा था, जिस कीमत पर हमने उन्हें मूल रूप से खरीदा था, जिससे हमें एक अस्थिर बाजार में बार-बार खरीदने और बेचने की अनुमति मिलती है, जैसा कि एक बाजार निर्माता करेगा। यह रणनीति सबसे प्रभावी होगी यदि हम मूल्य वृद्धि और लाभ पूर्वाग्रह का पर्याप्त निम्न स्तर निर्धारित करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट बायस को दो डॉलर से 20 सेंट में बदलते हैं।
इस मामले में, एल्गोरिथ्म तब तक सक्रिय रहेगा जब तक स्टॉक की कीमत (उच्च मूल्य + मूल्य ऑफसेट) और कम कीमत के संयोजन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहती है।
निम्नलिखित है कि एल्गोरिथ्म कैसे काम कर सकता है जब लाभ लेने वाला और आकार पुनर्प्राप्ति पैरामीटर सेट होते हैं (फिर से इस उदाहरण के लिए आकार यादृच्छिककरण समारोह की अनदेखी)। 400 शेयर खरीदने का पहला ऑर्डर पांच डॉलर की शुरुआती कीमत के साथ भेजा जाता है। एक बार निष्पादित हो जाने पर, शेयरों को $5.20 की कीमत पर बेचने के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें घटक मूल्य और निर्दिष्ट लाभ ऑफसेट शामिल हैं। उसी समय, 400 शेयर खरीदने के लिए भेजे गए अगले ऑर्डर की कीमत $4.95 होगी, क्योंकि हम मूल्य वृद्धि के रूप में 0.05 सेट करते हैं। यह जाना-पहचाना लग सकता है, क्योंकि अब तक यह लाभ-स्थानांतरण के उदाहरण के समान ही रहा है, जिसकी हमने हाल ही में चर्चा की थी। हालांकि, अब लाभ आदेश 5.20 पर भरा गया था, 4.95 पर दूसरा घटक रद्द कर दिया गया है और मूल मूल्य पर वापस आ गया है, जिसका अर्थ है कि 5.00 पर 400 शेयर खरीदने का नया आदेश जमा किया गया है। या ऐसा हो सकता है कि $5.20 का लाभ ऑर्डर विफल हो जाता है, लेकिन $4.95 का खरीद ऑर्डर विफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में, $5.15 के लिए एक विक्रय आदेश बनाया जाता है, और यदि इसे निष्पादित किया जाता है, तो आकार को $4.95 पर पुनर्स्थापित किया जाता है।
यह सुविधा एल्गोरिथ्म को तब तक चालू रखने की अनुमति देती है जब तक कि निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर मूल्य अंतर में उतार-चढ़ाव होता है।
सभी आवश्यक पैरामीटर सेट करने के बाद, हम स्केल ऑर्डर भेज सकते हैं।
सुनिश्चित करें कि अवधि और अन्य सेटिंग्स सही हैं।
अपने आदेश का पूर्वावलोकन करने और सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए बटनों का उपयोग करें।
स्केलट्रेडर टैब का उपयोग करके ऑर्डर की प्रगति का पालन करें।
सेटिंग्स को आसानी से बदलें, वे तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक आप "प्लेस" पर क्लिक नहीं करते।
मैन्युअल रूप से बटनों का उपयोग करके प्रारंभ और बंद करें।
यदि एल्गोरिथ्म बंद हो जाता है और फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है, तो "रीस्टार्ट स्केलट्रेडर" बॉक्स को चेक करें, और फिर प्रारंभिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में, उन्हें दर्ज करें जो एल्गोरिथम बंद होने पर दूर हो गए थे। यदि एल्गोरिथम बंद होने के समय की तुलना में मूल्य अंतर बहुत अधिक या कम है, तो परिणाम के रूप में स्केलट्रेडर बहुत अधिक खरीद या बिक्री कर सकता है और परिणामस्वरूप बाजार को प्रभावित कर सकता है। लॉन्च के बाद शुरुआती कीमत में बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकता है और फिर स्वचालित मूल्य समायोजन सुविधा का उपयोग करके धीरे-धीरे पिछली कीमत पर वापस लौटाया जा सकता है।
निष्कर्ष
आज हमने एक उदाहरण के रूप में एक साधारण स्केल ऑर्डर और एक अधिक जटिल जोड़ी ऑर्डर का उपयोग करके स्केलट्रेडर एल्गोरिदम की समीक्षा की। कृपया ध्यान दें कि स्केलट्रेडर म्युचुअल फंड को छोड़कर सभी उत्पादों का समर्थन करता है। दोनों आदेशों के लिए, हमने लाभ लेने वाले फ़ंक्शन का उपयोग किया, जो ग्राहक द्वारा निर्धारित आकार का लाभ प्राप्त करने के लिए एक विपरीत आदेश भेजता है। हमने एक आकार वसूली सुविधा भी शामिल की है जो हमें लाभ की खरीद और बिक्री जारी रखने की अनुमति देती है जबकि मूल्य (या जोड़े के लिए मूल्य अंतर) मूल्य लाभ और लाभ बदलाव द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहता है।
जोड़े के लिए स्केल ट्रेडर लंबे और छोटे पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा उपकरण है।
स्केल ट्रेड एक बहुत ही लाभदायक रणनीति हो सकती है यदि कीमत के उस स्तर से नीचे या नीचे जाने की स्थिति में आपको अधिकतम स्थिति बनाए रखने में कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांत रूप में, यह विकल्प बेचने के समान है - एक उपयुक्त रणनीति यदि आप विकल्प का प्रयोग करने पर प्राप्त स्थिति से संतुष्ट हैं। और, हमेशा की तरह, स्केलट्रेडर की सुविधाओं और कार्यक्षमता को पहले पेपरट्रेडर या TWS डेमो में आज़माना सबसे अच्छा है।
1. सरल - एक अलग अंडरलाइंग पर एक साधारण ट्रेड बनाएं जो कम मांग वाले अनुबंधित बाजार में सबसे कम कीमत पर संपत्ति खरीदने, विस्तृत बाजार में बेचने, या अपनी लंबी स्थिति बढ़ाने में आपकी मदद करेगा।
2. पेयर - दो संबंधित स्टॉक्स (अनिवार्य रूप से स्टॉक-स्टॉक संयोजन) के लिए एक रणनीति बनाएं जिससे आप एक स्टॉक खरीदते हैं और दूसरे को उनके बीच कीमत में अंतर का उपयोग करके बेचते हैं।
3. संयोजन - शेयरों, विकल्पों या वायदा के संयोजनों को व्यापार करने के लिए एक मानक या प्रसिद्ध मल्टी-लेग रणनीति बनाएं।
इस वेबिनार में, हम साधारण ट्रेडों को देखेंगे और फिर स्केलट्रेडर में जोड़ी ट्रेडों को देखेंगे। हालाँकि आज हम बिक्री के बारे में बात करेंगे, जो कुछ भी कहा गया है वह विपरीत और विभिन्न उत्पादों पर लागू होता है।
ScaleTrader सिंहावलोकन
पहले उदाहरण के रूप में, हम एक स्टॉक खरीदने के लिए एक ऑर्डर तैयार करेंगे जो हमें लगता है कि जल्द ही कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट आएगी। स्केलट्रेडर तब खरीदेगा जब किसी शेयर की कीमत नीचे के करीब होगी, जब वह ठीक हो जाए तो उसे बेच देगा और फिर अगले मंदी के दौरान फिर से खरीदेगा। इसे "उच्च व्यापार" कहा जाता है।
आप पहले से ही जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए TWS में प्रत्येक टूल को खोलने के कई तरीके हैं। आज हम मोज़ेक वर्कस्पेस से शुरुआत करेंगे, जो हमें उम्मीद है कि भविष्य में ग्राहकों के लिए काम करना शुरू करने का मुख्य स्थान होगा। हम मोज़ेक को IBIS सूचना प्रणाली और कस्टम मार्केट डेटा सब्सक्रिप्शन द्वारा संचालित ऑल-इन-वन IB रिसर्च, एनालिटिक्स और ऑर्डर क्रिएशन इंटरफ़ेस के रूप में विज्ञापित करते हैं। स्केलट्रेडर को न्यू विंडो ड्रॉप-डाउन मेनू के माध्यम से खोला जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप मेनू के बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करते हैं और अधिक अतिरिक्त उपकरणों का चयन करते हैं, तो स्केलट्रेडर सूची के शीर्ष पर होगा। लेकिन इसके बजाय, हम मोज़ेक मार्केट स्कैनर से शुरू करेंगे, जो मूल्य सीमा के निचले सिरे के करीब कीमतों पर बिकने वाले शेयरों की तलाश कर सकता है।
मोज़ेक के पास 52-सप्ताह का उच्च/निम्न स्कैनर नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए मैं जल्दी से एक बनाऊंगा। मोज़ेक में वॉचलिस्ट प्लस विंडो में, "नया टैब" बटन पर क्लिक करें और "मार्केट स्कैनर" चुनें। अपना स्वयं का स्कैनर बनाएं और 52 सप्ताह के फील्ड का चयन करें। मैक्स। और 52 सप्ताह। मि. "फ़ील्ड और फ़िल्टर" अनुभाग में "फ़ील्ड जोड़ें" सूची से। मैं फ़ील्ड "52-सप्ताह मिनट" डालूँगा। "अंतिम" फ़ील्ड के बगल में उन शेयरों का चयन करना आसान बनाने के लिए जिनका 52-सप्ताह का निचला स्तर उनकी वर्तमान नवीनतम कीमत के सबसे करीब है। एक बार वांछित प्रतीक मिल जाने के बाद, हम उस पर राइट-क्लिक कर सकते हैं, "ट्रेड" पर क्लिक कर सकते हैं, ऑर्डर टिकट का चयन कर सकते हैं और फिर स्केल टैब से स्केलट्रेडर खोल सकते हैं।
साधारण स्केल ऑर्डर
स्केलट्रेडर हमेशा "सरल" टैब में खुलता है, जहां से हम आज शुरू करेंगे। एल्गोरिदम में दो और टैब हैं: "जोड़ी" और "संयोजन"। हम पहले बुनियादी बातों को ठीक करने के लिए एक सरल स्केल क्रम बनाएंगे, फिर हम "जोड़ी" टैब पर जाएंगे और एक जोड़ी एल्गोरिद्म बनाएंगे।
डिफ़ॉल्ट रूप से, "खरीदें" क्रिया का चयन किया जाता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब हम अधिकतम स्थिति का मूल्य दर्ज करेंगे, अर्थात, कीमतों में गिरावट के दौरान हम जितने शेयर खरीदना चाहते हैं। (10,000 दर्ज करें)। ध्यान रखें कि इस क्षेत्र में स्कोर उस विशेष एल्गोरिथम में स्थिति को संदर्भित करता है।
चूंकि हम एक बार में सभी 10,000 शेयरों के लिए एक आदेश नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें भेजे जाने वाले घटकों के आकार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक आकार उन शेयरों की संख्या है जिन्हें आप शुरुआती कीमत पर खरीदना चाहते हैं; और बाद का आकार शेयरों की संख्या है जो एल्गोरिथम प्रत्येक बाद की घटती कीमत पर खरीदेगा (प्रवेश मूल्य वृद्धि पर निर्भर करता है)। हम प्रारंभिक और बाद के दोनों आकारों के लिए घटक आकार को 400 शेयरों पर सेट करेंगे। हम एक आकार यादृच्छिककरण समारोह का भी सहारा लेंगे ताकि एल्गोरिदम बाजार पर न मिले। 400 के एक घटक आकार के साथ, यादृच्छिक घटक प्रस्तुतियाँ 200, 300, 400, 500, या 600 हो सकती हैं (टियर / माइनस 55% और निकटतम सौ तक)।
शुरुआती मूल्य और इसकी वृद्धि दर्ज करें। हम बोली को शुरुआती मूल्य और 2 सेंट की वृद्धि के रूप में सेट करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक अगले घटक का खरीद मूल्य 2 सेंट कम होगा।
अब गणना की गई उच्च और निम्न कीमतों पर एक नज़र डालें। चूंकि हमारी शुरुआती और बाद की कीमतें समान हैं, इसलिए शुरुआती और उच्चतम कीमतें भी समान हैं। यदि प्रारंभिक आकार बड़ा था, तो उच्चतम कीमत घटकों के बाद के आकार और घटकों के प्रारंभिक आकार के बीच के अंतर से मूल्य वृद्धि में अंतर से गुणा करके प्रारंभिक कीमत से अधिक होगी। उदाहरण के लिए, यदि हम 800 को घटकों के प्रारंभिक आकार के रूप में सेट करते हैं, जो बाद के आकार - 400 से दोगुना बड़ा है, तो प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 2 x 0.02 या 4 सेंट अधिक होगा। किसी स्थिति को बेचने के लिए स्केलट्रेडर का उपयोग करते समय यह केवल महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी "टीडब्ल्यूएस उपयोगकर्ता गाइड" में पाई जा सकती है।
न्यूनतम मूल्य वह मूल्य है जिस पर अंतिम खरीद ऑर्डर निष्पादित किया जाएगा यदि कीमत निचली सीमा से नीचे आती है। जब आप न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी भरपाई के लिए मूल्य वृद्धि अपने आप बदल जाती है। आप कीमतों को मैन्युअल रूप से दर्ज करके या चार्ट पर लाइनें खींचकर बदल सकते हैं।
अब ऑर्डर के प्रकार का चयन करते हैं, यह या तो लिमिट या रिलेटिव हो सकता है। यदि हम बिना ऑफसेट के एक सापेक्ष आदेश का उपयोग करते हैं, तो आदेश हमेशा बोली से बंधे रहेंगे, तब भी जब लाभ अधिक कीमत की मांग करता है। और अगर हम 0.01 का ऑफसेट जोड़ते हैं, तो हमारी बोली कीमत सर्वोत्तम बोली मूल्य से एक पैसा अधिक होगी, बशर्ते यह पैमाने पर अगले बोली मूल्य के बराबर या उससे कम हो। पेनी ऑफ़सेट का उपयोग करने से हमें निष्पादन का बेहतर मौका मिलता है, लेकिन यह स्केल मूल्य से कम कीमत पर हो सकता है।
लाभ ऑफ़सेट
इस बिंदु पर, हम एक वैध स्केल ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं और स्केलट्रेडर हमारी अधिकतम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करेगा और फिर रुक जाएगा। व्यापारी अक्सर इस रणनीति का उपयोग लंबी स्थिति विकसित करने के लिए करते हैं।
लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम समय-समय पर स्पाइक्स के दौरान बेच सकते हैं या अपनी स्थिति को समाप्त कर सकते हैं जब हम प्रॉफिट ऑर्डर बनाकर और प्रॉफिट ऑफसेट सेट करके अपने वांछित प्रॉफिट मार्जिन तक पहुंच जाते हैं।
प्रॉफिट बायस वह राशि है जो हम रिवर्स ट्रेड से कमाना चाहते हैं। यानी, अगर हम ऑफ़सेट के रूप में 20 सेंट सेट करते हैं, तो पहला विक्रय ऑर्डर उस कीमत पर भेजा जाएगा जो पहले घटक के पहले खरीद मूल्य से 20 सेंट अधिक है। एक महत्वपूर्ण विवरण भी है। यदि एक खरीद ऑर्डर संबंधित ऑर्डर-टू-बिड लिंकिंग स्केल पर कीमत से अधिक कीमत पर भरा जाता है, तो संबंधित बिक्री ऑर्डर की कीमत अभी भी एक स्थिर मूल्य वृद्धि का उपयोग करके निर्धारित की जाएगी; विक्रय मूल्य को वास्तविक स्ट्राइक मूल्य के आधार पर समायोजित नहीं किया जाता है। हम हर बार शेयर की कीमत में उछाल आने पर अतिरिक्त लाभ कमाते हैं।
यदि स्टॉक बढ़ता है, तो स्थिति बाद के घटक आकारों में खरीदी की शुरुआत में हमारे द्वारा उस सेट के अनुरूप मूल्य वृद्धि के साथ बेची जाएगी। पिछली बिक्री 20 सेंट के लाभ ऑफसेट के साथ उच्चतम मूल्य पर होगी।
पुनर्स्थापना आकार
यदि हम एक ऐसा ऑर्डर सबमिट करते हैं जिसमें केवल लाभ ऑफसेट सेट होता है, तो एल्गोरिद्म केवल एक बार प्रत्येक मूल्य पर खरीद और बिक्री करेगा और फिर रुक जाएगा।
हालाँकि, "लाभ लेने के बाद ऑर्डर आकार पुनर्स्थापित करें" सुविधा भी है। इसका मतलब यह है कि एल्गोरिथ्म लाभ के लिए बेचे गए शेयरों को उस कीमत पर फिर से खरीदने की कोशिश करेगा जिस कीमत पर हमने उन्हें मूल रूप से खरीदा था। यह हमें एक अस्थिर बाजार में बार-बार खरीदने और बेचने की अनुमति देता है, जैसा कि एक बाजार निर्माता करता है। यह रणनीति सबसे प्रभावी होगी यदि हम मूल्य वृद्धि और लाभ पूर्वाग्रह का पर्याप्त निम्न स्तर निर्धारित करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट बायस को 20 सेंट से 4 सेंट में बदलते हैं।
इस मामले में, एल्गोरिथ्म तब तक सक्रिय रहेगा जब तक स्टॉक की कीमत (उच्च मूल्य + मूल्य ऑफसेट) और कम कीमत के संयोजन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहती है।
युग्मित सौदे बनाना
अब आइए युग्मित ट्रेडों को बनाते हुए देखें। स्केलट्रेडर में पेयर ट्रेडिंग में दो पैरों वाले गैर-गारंटीकृत स्टॉक/स्टॉक संयोजन की कीमत में अंतर के लिए ट्रेड शामिल हैं। एक बार जब जोड़ी चुन ली जाती है, तो हम कीमतों के अंतर को उसी तरह से देखते हैं जैसे हमने एक साधारण व्यापार में वास्तविक स्टॉक मूल्य का इलाज किया था।
आज हम ऐसे दो शेयरों का उपयोग करके जोड़ी व्यापार पर एक नज़र डालने जा रहे हैं जो अतीत में एक-दूसरे के करीब रहे हैं। इस मामले में, यह वाल-मार्ट और टारगेट होगा, लेकिन विचलित कीमतों के साथ। कीमतों में गिरावट आने पर हम अधिक महंगे स्टॉक खरीदेंगे और कीमतों में वृद्धि होने पर सस्ते शेयर बेचेंगे, लेकिन हम इसे दो-पैर वाले संयोजन के रूप में करेंगे जिसे हम खरीदेंगे। भले ही यह सौदा खरीद के बारे में है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, उपरोक्त सभी विपरीत और विभिन्न उत्पादों के लिए लागू होते हैं।
पहले हमें "जोड़ी" टैब खोलना होगा और फिर "जोड़ी संपादित करें" का चयन करना होगा। अब हम दो टांगों से टिकर में प्रवेश कर सकते हैं। हम अधिक महंगे शेयर खरीदने और सस्ते शेयर बेचने के लिए पैरामीटर सेट करेंगे, जो कि हमारी राय में एक दूसरे के सापेक्ष ओवरवैल्यूड हैं।
शुद्ध राशि पैरों के बीच का अंतर है (पैर का आकार x मूल्य अंतर), और मूल्य अंतर अंतर्निहित के बीच मूल्य अंतर को दर्शाता है। हम मूल्य अंतर का चयन करेंगे और फिर जोड़ी बनाने के लिए क्रिएट करेंगे।
सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि आईबी इस संयोजन की गारंटी नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि एक जोड़ी से सिर्फ एक पैर मारने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो दूसरे चरण का ऑर्डर कम अनुकूल कीमत पर भरा जा सकता है, लेकिन आपके पास एक अनहेज़्ड पोजीशन नहीं बचेगी।
अब आइए स्केलट्रेडर चार्ट देखें। आप सोच सकते हैं कि चार्ट हमारे संयोजन के दो टिकर दिखाता है, लेकिन वास्तव में यह उनके बीच की कीमत में अंतर दिखाता है, जो कि हम व्यापार करेंगे। आप 3 महीने, 6 महीने और एक साल के लिए ग्राफ देखने के लिए समय अंतराल बदल सकते हैं।
युग्मित ऑर्डर बनाना
इन आदेशों के मुख्य पैरामीटर पहले उदाहरण में हमारे द्वारा चुने गए समान हैं। हम एक खरीद आदेश तैयार करेंगे। ध्यान दें कि एक जोड़ी बनाते समय, घटक के आकार को दर्ज करने के लिए क्षेत्र अधिकतम स्थिति क्षेत्र से पहले स्थित होता है।
घटक का आकार 400 प्रत्येक है।
कृपया ध्यान दें कि समान मूल्यों का उपयोग करते समय, संयोजन अनुपात 1:1 होगा, और कुछ शेयरों की संख्या बढ़ने से यह बदल जाएगा। यह गुणांक वही होना चाहिए जो अधिकतम स्थिति क्षेत्रों में है।
अधिकतम स्थिति 50,000 प्रत्येक है। आकार यादृच्छिकीकरण फ़ंक्शन का उपयोग करें ताकि एल्गोरिथ्म बाजार में न मिले। 400 के घटक आकार के साथ, भेजे गए घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 हो सकता है, और हम न्यूनतम कमीशन का भुगतान करने से बचते हैं।
यह केवल इस एल्गोरिथ्म के लिए अधिकतम है, आपकी समग्र स्थिति भिन्न हो सकती है।
आकार यादृच्छिकीकरण सुविधा का उपयोग करें ताकि एल्गोरिथम बाजार में न मिले। 400 के घटक आकार के साथ, भेजे गए घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 हो सकता है, और हम न्यूनतम कमीशन का भुगतान करने से बचते हैं।
अपना शुरुआती मूल्य दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि संयोजन मूल्य अंतर 4.75 है; 4.70 प्रारंभिक प्रस्ताव मूल्य बनाओ। कीमत के अंतर को उसी तरह समझें जैसे आप किसी व्यक्तिगत संपत्ति की कीमत को मानते हैं। मूल्य वृद्धि - सेट 0.05।
मूल्य को मैन्युअल प्रविष्टि और चार्ट पर "प्रारंभिक मूल्य रेखा" को स्थानांतरित करके दोनों सेट किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें कि अधिकतम और न्यूनतम कीमतों की गणना आपके लिए की जाती है। चार्ट पर रेखा को घुमाकर कम कीमत बदलें और ध्यान दें कि मूल्य वृद्धि का पुनर्गणना किया गया है।
ऑर्डर प्रकार - इस प्रकार के ऑर्डर कॉम्बिनेशन को दोनों पैरों के भरे जाने की संभावना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है (क्योंकि यह एक गैर-गारंटीकृत ऑर्डर है)।
एलएमटी + एमकेटी - दोनों ऑर्डर लिमिट ऑर्डर के रूप में रखे गए हैं। यदि उनमें से केवल एक को निष्पादित किया जाता है, तो दूसरा मार्केट ऑर्डर बन जाता है।
आरईएल + एमकेटी - दोनों ऑर्डर रिश्तेदार के रूप में रखे गए हैं (खरीद बोली या बेचने की मांग से जुड़े)। यदि उनमें से केवल एक ही पूरा होता है, तो दूसरा एक बाजार के रूप में फिर से भेजा जाता है।
लाभ क्रम
हालांकि केवल इन पैरामीटरों के साथ ऑर्डर भेजना संभव होगा, हम अलग-अलग परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। हम बाजार में किसी भी उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने में हमारी सहायता करने के लिए एल्गोरिदम को खरीदने और बेचने के लिए पैरामीटर सेट करना जारी रखेंगे।
सबसे पहले, हम एक प्रॉफिट ऑर्डर बनाएंगे, जो एल्गोरिथम को विपरीत ऑर्डर भेजने का निर्देश देगा। इस मामले में, मौजूदा ऑर्डर भरने के बाद यह एक विक्रय आदेश होगा। जैसा कि हमने बेस ऑर्डर के मामले में देखा, प्रॉफिट ऑर्डर की कीमत मौजूदा ऑर्डर के घटकों की कीमत और प्रॉफिट ऑफसेट पर आधारित होती है, न कि इस ऑर्डर के निष्पादन मूल्य पर।
आइए इस सुविधा को सक्षम करें और लाभ ऑफसेट को 2.00 पर सेट करें। अब आइए उसके काम का एक उदाहरण देखें। सरलता के लिए, हम आकार यादृच्छिकीकरण सेटिंग की उपेक्षा करेंगे। मान लीजिए कि 400 शेयर खरीदने का पहला ऑर्डर $5 की शुरुआती कीमत के साथ सबमिट किया गया था। एक बार निष्पादित हो जाने पर, $7.00 की कीमत पर 400 शेयरों को बेचने के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें घटक मूल्य और निर्दिष्ट लाभ ऑफसेट शामिल हैं। उसी समय, 400 शेयर खरीदने के लिए भेजे गए अगले ऑर्डर की कीमत $4.95 होगी, क्योंकि हम मूल्य वृद्धि के रूप में 0.05 सेट करते हैं। अगले घटक के निष्पादन के बाद, $6.95 पर 400 शेयरों को बेचने का एक और आदेश (फिर से, 4.95 की कीमत का योग और $2 का लाभ ऑफसेट) प्रस्तुत किया जाता है, और खरीदने के लिए अगले घटक को एक नए निम्न मूल्य स्तर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। . इस सिद्धांत पर काम तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी घटक पूरे नहीं हो जाते या ऑर्डर रद्द नहीं हो जाता।
पुनर्स्थापना आकार
जैसा कि उल्लेख किया गया है, यदि हम एक ऐसा ऑर्डर सबमिट करते हैं जिसमें केवल एक लाभ ऑफसेट सेट होता है, तो एल्गोरिथम केवल एक बार प्रत्येक कीमत पर खरीद और बिक्री करेगा और फिर रुक जाएगा।
लाभ कमाने के बाद ऑर्डर के आकार को बहाल करने के लिए एल्गोरिद्म को फिर से निर्देश दें। इसका मतलब यह है कि वह उन शेयरों को फिर से खरीदने की कोशिश करेगा जिन्हें उसने लाभ के लिए बेचा था, जिस कीमत पर हमने उन्हें मूल रूप से खरीदा था, जिससे हमें एक अस्थिर बाजार में बार-बार खरीदने और बेचने की अनुमति मिलती है, जैसा कि एक बाजार निर्माता करेगा। यह रणनीति सबसे प्रभावी होगी यदि हम मूल्य वृद्धि और लाभ पूर्वाग्रह का पर्याप्त निम्न स्तर निर्धारित करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट बायस को दो डॉलर से 20 सेंट में बदलते हैं।
इस मामले में, एल्गोरिथ्म तब तक सक्रिय रहेगा जब तक स्टॉक की कीमत (उच्च मूल्य + मूल्य ऑफसेट) और कम कीमत के संयोजन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहती है।
निम्नलिखित है कि एल्गोरिथ्म कैसे काम कर सकता है जब लाभ लेने वाला और आकार पुनर्प्राप्ति पैरामीटर सेट होते हैं (फिर से इस उदाहरण के लिए आकार यादृच्छिककरण समारोह की अनदेखी)। 400 शेयर खरीदने का पहला ऑर्डर पांच डॉलर की शुरुआती कीमत के साथ भेजा जाता है। एक बार निष्पादित हो जाने पर, शेयरों को $5.20 की कीमत पर बेचने के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें घटक मूल्य और निर्दिष्ट लाभ ऑफसेट शामिल हैं। उसी समय, 400 शेयर खरीदने के लिए भेजे गए अगले ऑर्डर की कीमत $4.95 होगी, क्योंकि हम मूल्य वृद्धि के रूप में 0.05 सेट करते हैं। यह जाना-पहचाना लग सकता है, क्योंकि अब तक यह लाभ-स्थानांतरण के उदाहरण के समान ही रहा है, जिसकी हमने हाल ही में चर्चा की थी। हालांकि, अब लाभ आदेश 5.20 पर भरा गया था, 4.95 पर दूसरा घटक रद्द कर दिया गया है और मूल मूल्य पर वापस आ गया है, जिसका अर्थ है कि 5.00 पर 400 शेयर खरीदने का नया आदेश जमा किया गया है। या ऐसा हो सकता है कि $5.20 का लाभ ऑर्डर विफल हो जाता है, लेकिन $4.95 का खरीद ऑर्डर विफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में, $5.15 के लिए एक विक्रय आदेश बनाया जाता है, और यदि इसे निष्पादित किया जाता है, तो आकार को $4.95 पर पुनर्स्थापित किया जाता है।
यह सुविधा एल्गोरिथ्म को तब तक चालू रखने की अनुमति देती है जब तक कि निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर मूल्य अंतर में उतार-चढ़ाव होता है।
सभी आवश्यक पैरामीटर सेट करने के बाद, हम स्केल ऑर्डर भेज सकते हैं।
सुनिश्चित करें कि अवधि और अन्य सेटिंग्स सही हैं।
अपने आदेश का पूर्वावलोकन करने और सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए बटनों का उपयोग करें।
स्केलट्रेडर टैब का उपयोग करके ऑर्डर की प्रगति का पालन करें।
सेटिंग्स को आसानी से बदलें, वे तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक आप "प्लेस" पर क्लिक नहीं करते।
मैन्युअल रूप से बटनों का उपयोग करके प्रारंभ और बंद करें।
यदि एल्गोरिथ्म बंद हो जाता है और फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है, तो "रीस्टार्ट स्केलट्रेडर" बॉक्स को चेक करें, और फिर प्रारंभिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में, उन्हें दर्ज करें जो एल्गोरिथम बंद होने पर दूर हो गए थे। यदि एल्गोरिथम बंद होने के समय की तुलना में मूल्य अंतर बहुत अधिक या कम है, तो परिणाम के रूप में स्केलट्रेडर बहुत अधिक खरीद या बिक्री कर सकता है और परिणामस्वरूप बाजार को प्रभावित कर सकता है। लॉन्च के बाद शुरुआती कीमत में बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकता है और फिर स्वचालित मूल्य समायोजन सुविधा का उपयोग करके धीरे-धीरे पिछली कीमत पर वापस लौटाया जा सकता है।
निष्कर्ष
आज हमने एक उदाहरण के रूप में एक साधारण स्केल ऑर्डर और एक अधिक जटिल जोड़ी ऑर्डर का उपयोग करके स्केलट्रेडर एल्गोरिदम की समीक्षा की। कृपया ध्यान दें कि स्केलट्रेडर म्युचुअल फंड को छोड़कर सभी उत्पादों का समर्थन करता है। दोनों आदेशों के लिए, हमने लाभ लेने वाले फ़ंक्शन का उपयोग किया, जो ग्राहक द्वारा निर्धारित आकार का लाभ प्राप्त करने के लिए एक विपरीत आदेश भेजता है। हमने एक आकार वसूली सुविधा भी शामिल की है जो हमें लाभ की खरीद और बिक्री जारी रखने की अनुमति देती है जबकि मूल्य (या जोड़े के लिए मूल्य अंतर) मूल्य लाभ और लाभ बदलाव द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहता है।
जोड़े के लिए स्केल ट्रेडर लंबे और छोटे पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा उपकरण है।
स्केल ट्रेड एक बहुत ही लाभदायक रणनीति हो सकती है यदि कीमत के उस स्तर से नीचे या नीचे जाने की स्थिति में आपको अधिकतम स्थिति बनाए रखने में कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांत रूप में, यह विकल्प बेचने के समान है - एक उपयुक्त रणनीति यदि आप विकल्प का प्रयोग करने पर प्राप्त स्थिति से संतुष्ट हैं। और, हमेशा की तरह, स्केलट्रेडर की सुविधाओं और कार्यक्षमता को पहले पेपरट्रेडर या TWS डेमो में आज़माना सबसे अच्छा है।
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